mit dem Vorschlag, fmincon für MEX-File Generierung zu unterstützen, müsstest du dich an den Technischen Support wenden.
An Optimierern wird derzeit nur
fminsearch
für Codegenerierung unterstützt.
der Tipp mit der MEX-Compilierung funktioniert echt klasse; ich versuche jetzt noch die Parallelisierung einzubauen, komme da aber gerade nicht weiter. Da ich meinen eigenen Optimierungssolver nutze, kann ich die Matlab-intere Par-Routine, die per
In der Regel möchte man ja die Berechnung des Gradienten parallelisieren; ich habe dazu mal ein Testscript geschrieben. In dem Testscript wird der Gradient der Rosenbrock-Funktion berechnet. Leider verschlechtert sich die Performance bei Verwendung von parfor, woran kann das liegen/ was mache ich falsch?
parpool;
tic;
myGradientPar(@rosenbrock,x0,1e-6);
disp('performance with parpool');
toc;
delete(gcp);
end
function dF=myGradientPar(func,x,h)
dF=zeros(length(x),1);
parfor i=1:length(x)
x1=x;
x2=x;
x1(i)=x1(i)-h;
x2(i)=x2(i)+h;
y1=feval(func,x1);
y2=feval(func,x2);
dF(i)=(y2-y1)/(2*h);
end end
function dF=myGradient(func,x,h)
dF=zeros(length(x),1);
for i=1:length(x)
x1=x;
x2=x;
x1(i)=x1(i)-h;
x2(i)=x2(i)+h;
y1=func(x1);
y2=func(x2);
dF(i)=(y2-y1)/(2*h);
end end
function f=rosenbrock(x)
N=length(x);
f=0;
for i=1:N-1
f=f+100*(x(i+1)-x(i)^2)^2+(1-x(i))^2;
end end
performance without parpool
Elapsed time is 0.041616 seconds.
--------------------------
Starting parallel pool (parpool) using the 'local' profile ... connected to 2 workers.
performance with parpool
Elapsed time is 0.265046 seconds.
Parallel pool using the 'local' profile is shutting down.
Der Vorteil von Parfor macht sich erst ab einer bestimmten Anzahl von Varaiblen x bemerkbar. Führt man mein Testscript mit N=1e4 aus, dann ist parfor schneller. Der Vorteil von Parfor wird bei einer zu geringen ANzahl von Variablen durch den vergleichweise hohen Kommunikationsaufwand der Worker zunichte gemacht.
die Antwort kann ich bestätigen.
Man muss sich vor Augen halten, dass ja alle benötigten Daten zwischen Client und Workern hin- und hergeschoben werden müssen.
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