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2-Dimensionale STANDARDnormalverteilte Zufallsvariablen |
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| Bismarck65 |
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Verfasst am: 24.04.2017, 22:21
Titel: 2-Dimensionale STANDARDnormalverteilte Zufallsvariablen
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Guten Abend,
für die stochastische Modellierung von Sterblichkeitsprozessen (Cairns Blake Dowd Model), benötige ich 2-Dimensionale STANDARDnormalverteilte Zufallsvariablen.
Die Funktion mvnrnd kenne ich allerdings weiß ich nicht was ich als Kovarianz bei einer 2-Dimensionalen Standardnormalverteilten Zufallsvariable eintragen soll?
Standardnormalverteilt heißt ja Erwartungswert 0 und Varianz 1, für den 2-Dimensionalen Raum weiß ich aber nicht was als Kovarianz benötigt wird.
Vielen Dank und viele Grüße
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| Harald |
Forum-Meister
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Verfasst am: 25.04.2017, 07:39
Titel:
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Hallo,
siehe z.B. hier:
https://www.mathworks.com/matlabcen.....reader/view_thread/243959
Du musst allerdings selbst entscheiden, wie hoch die Korrelation der Zufallszahlen sein soll.
Bei zwei Individuen, die nicht miteinander in Kontakt stehen, dürfte die Korrelation in der Sterblichkeit intuitiv vernachlässigbar sein. Da würde ich mit randn eine n x 2 - Matrix von Zufallszahlen generieren.
Grüße,
Harald
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| Bismarck65 |
Themenstarter
Forum-Newbie
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Verfasst am: 25.04.2017, 08:47
Titel:
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vielen DAnk schon mal für deine Antwort!
Also grundsätzlich sagt eine 2-dimensionale Standardnormalverteilung nichts über die Kovarianz bzw. Korrelation aus?
Sondern nur mu = 0 und sigma =1?
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| Harald |
Forum-Meister
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Version: ab 2017b
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Verfasst am: 25.04.2017, 08:52
Titel:
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Hallo,
| Zitat: |
| Also grundsätzlich sagt eine 2-dimensionale Standardnormalverteilung nichts über die Kovarianz bzw. Korrelation aus? |
Siehe z.B. hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrd....._Standardnormalverteilung
Demnach wäre es stochastisch unabhängig, sprich mein zweiter Vorschlag (randn).
Allerdings kann es da verschiedene Auffassungen geben. Das solltest du aus der Anwendung heraus entscheiden.
Grüße,
Harald
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| Bismarck65 |
Themenstarter
Forum-Newbie
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Beiträge: 7
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Verfasst am: 25.04.2017, 15:37
Titel:
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