Anwendung von Befehlen nur für bestimmte Teile einer Matrix

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jp10

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Verfasst am: 24.04.2014, 08:16 Titel: Anwendung von Befehlen nur für bestimmte Teile einer Matrix

Liebes MATLAB-Forum,

ich bin ein blutiger MATLAB-Anfänger und gerade dabei meine Bachelorarbeit im Financebereich zu schreiben. Ich habe mich zwar schon eingehend - auch in diesem Forum - eingelesen, jedoch komme ich an einigen Stellen einfach nicht weiter.

Ich habe einen Datensatz mit etwa 600.000 Optionskontrakten, die an 2035 verschiedenen Daten auslaufen.

Mein Ziel ist es für jedes einzelne Datum und jeden Kontrakt die implizite Volatilitat mit Hilfe des Befehls "blsimpv" zu berechnen und danach mit diesen Daten für jeden Tag eine lineare Regression laufen zu lassen.

Mein Problem ist nun folgendes: Wie schaffe ich es den Befehl zu geben "blsimpv" nur für ein bestimmtes Datum zu geben, soll heißen, dass ich die impliziten Volatilitäten eines jeden Tages in einem separatem Vektor stehen habe?

Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar. Ich hatte bisher meinen Datensatz in 2035 verschiedene Cell Arrays nach den einzelnen Daten aufgespalten und versucht dies mit einer for-Schleife zu bewerkstelligen. Leider bin ich aber an der Ausführung der Schleife gescheitert.
In der Folge hatte ich von meinem Betreuer den Tipp erhalten mit dem "unique" und "find" Befehlen zu arbeiten. Ich kann mir aber nicht erklären, wie mir diese dabei helfen sollen.. Meinungen und Ratschläge deshalb sehr erwünscht Wink

Harald

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Verfasst am: 24.04.2014, 08:34 Titel:

Hallo,

Zitat:

Leider bin ich aber an der Ausführung der Schleife gescheitert.

Da wäre es dann hilfreich zu wissen, was genau du versucht hast (Code) und wo die Probleme aufgetreten sind. Wenn du einen verkleinerten Datensatz zur Verfügung stellen kannst, so dass man damit herumspielen kann, wäre das ideal.

Grüße,
Harald

jp10

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Verfasst am: 24.04.2014, 08:58 Titel:

Dann versuch ichs mal:

Mein Datensatz ist nach folgenden Kriterien gegliedert:

'Date' 'Option Price' 'Bid' 'Ask' 'Volume' 'Open Interest' 'Strike' 'Expiry' 'DAX' 'Euribor 3M' 'Time to Maturity' 'IsCall'

732676 1554,50000000000 NaN NaN 20 30397 4000 733026 5408,26000000000 0,0248800000000000 0,968627450980392 1

732676 1554,50000000000 NaN NaN 20 30397 4000 733026 5408,26000000000 0,0248800000000000 0,968627450980392 1

732679 35,6000000000000 NaN NaN 100 50744 4000 733026 5449,98000000000 0,0248800000000000 0,964705882352941 0

732679 35,6000000000000 NaN NaN 100 50744 4000 733026 5449,98000000000 0,0248800000000000 0,964705882352941 0

Die Zahlen sind aus zwei verschiedenen Cell Arrays kopiert.

blsimpv wende ich folgendermaßen für den ersten Cell Array an:

blsimpv(C{1,1}(:,9), C{1,1}(:,7), C{1,1}(:,10), C{1,1}(:,11),C{1,1}(:,2), 10, 0, [], C{1,1}(:,12))

Hierbei entsteht noch keine Fehlermeldung. Ich würde daher gerne diese Formel auf alle C{1:2035} anwenden.

An diesem Punkt wusste ich nicht mehr wie genau ich weitermachen soll.

Harald

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Verfasst am: 24.04.2014, 09:57 Titel:

Hallo,

bitte Dateien wenn anhängen und ein lauffähiges Beispiel zur Verfügung stellen.

Das naheliegende wäre:

Code:

for I = 1:numel(C)
vola{I} = blsimpv(C{I}(:,9), C{I}(:,7), C{I}(:,10), C{I}(:,11),C{I}(:,2), 10, 0, [], C{I}(:,12));
end

Funktion ohne Link?

Grüße,
Harald

jp10

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Verfasst am: 25.04.2014, 17:52 Titel:

Allergrößten Dank Harald, warst mir eine sehr große Hilfe! Jetzt muss ich mich nur noch durch die Regression durchbeißen.. Wink

Rein vom Ansatz her kann ich ja wieder eine solche for-Schleife verwenden um die Ergebnisse für jeden einzelnen Cell Array separat zu erhalten?

Harald

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Verfasst am: 25.04.2014, 19:00 Titel:

Hallo,

das ist ohne weitere Informationen schwer zu sagen. Ich kann da nur sagen: probiers aus Smile

Und wenn du damit Probleme hast, kannst du dich ja hie rühren.

Grüße,
Harald

jp10

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Verfasst am: 26.04.2014, 10:17 Titel:

es läuft sehr gut und ich bin fast am ziel meiner träume angelangt.. Wink

ein kleines mosaiksteinchen fehlt jedoch noch. um die regression zu starten muss an die angehängte datei in jedem cell array noch eine riehe mit einsen, um das intercept korrekt schätzen zu können. da die matrizen in den arrays unterschiedliche zeilananzahlen haben dachte ich mir mit folgendem befehl die reihen mit einsen zu erstellen und danach in die jeweiligen arrays einzufügen:

X = ones(sz)

führe ich diesen befehl per hand für einen array aus funktioniert das auch. bei meiner schleife kommt es jedoch zu einer fehlermeldung. sie sieht folgendermaßen aus:

Code:

for I = 1:numel(vola)
sz = size(vola{I})
Y(I) = ones(sz);
end

Funktion ohne Link?

dazugehörige Fehlermeldung: In an assignment A(I) = B, the number of elements in B and I must be the same.

habe schon einige andere varianten probiert, die folge waren aber nur andere fehlermeldungen..

dateien müssten nun angehängt sein.. ich hoffe ihr könnt meinen fehler finden..

Harald

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Verfasst am: 26.04.2014, 10:37 Titel:

Hallo,

du kannst nicht einen Vektor einem Skalar zuweisen.
Zudem sollte Y vorbelegt werden.

Vor allem: was ist denn der Sinn davon, in Y jedes Mal das gleiche reinzuschreiben?

Zudem berücksichtigen Funktionen wie fitlm oder regress als Standardeinstellung automatisch einen konstanten Term.

Dateien sind keine angehängt.

Grüße,
Harald

jp10

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Verfasst am: 26.04.2014, 11:41 Titel:

ka wieso das mit dem upload nicht geklappt hat.. ich versuchs mal so:

https://www.dropbox.com/sh/8viwuep6rdvj68p/EAkNGiE_7s

mein problem ist aber, dass es funktiniert, wenn ich die befehle nur für einen array gebe:

Code:

sz = size(vola{1})

Funktion ohne Link?

und anschließend

Code:

Y = ones(sz)

Funktion ohne Link?

erhalte ich genau einen vektor mit 117 zeilen voller einsen, wie ich ihn brauche Wink

da die reihe mit den einsen unerlässlich für das schätzen des achsenabschnitts bei einer ols regression ist wäre es von großem vorteil das selbe für die 2034 verbleibenden arrays machen zu können.. problem nun klarer geworden bzw bin ich immer noch auf dem holzweg?

Harald

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Verfasst am: 26.04.2014, 12:52 Titel:

Hallo,

das sind jetzt zwei große .mat-Dateien, aber wo ist der Code, den du darauf anwenden willst?

Zitat:

da die reihe mit den einsen unerlässlich für das schätzen des achsenabschnitts bei einer ols regression ist

Nein, eben nicht, da fitlm oder regress (welche Funktion du verwendest, weiß ich leider immer noch nicht) das automatisch berücksichtigen.

Grüße,
Harald

jp10

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Verfasst am: 26.04.2014, 13:00 Titel:

ich wollte "regress" verwenden.. sollte man die 1er-reihe weglassen können hätte ich das ganze mit der regression so gelöst:

Code:

for I = 1:numel(vola)
d{I} = regress(vola{I}, koeff{I});
end

Funktion ohne Link?

(die beiden hochgeladenen .mat dateien können dafür verwendet werden)

wo würde man dann das intercept sehen?

Harald

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Verfasst am: 26.04.2014, 13:22 Titel:

Hallo,

sorry, da habe ich mich bei regress geirrt. Hatte gedacht, dass da genauso wie bei fitlm wäre.

Ist aber so auch kein Problem. So sollte es gehen:

Code:

d{I} = regress(vola{I}, [ones(length(vola{I}),1), koeff{I}]);

Funktion ohne Link?

Grüße,
Harald

jp10

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Verfasst am: 26.04.2014, 15:34 Titel:

so sieht das ganze eindeutig besser aus.. danke!

jp10

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Verfasst am: 02.05.2014, 11:51 Titel:

hey!

ich bin gerade dabei einige dinge zusammenzufassen bzw. zu vereinfachen. bei folgendem komme ich leider nicht zu meinem gewünschtem ergebnis, obwohl mir mein anstaz recht vernünftig erscheint.

ich will folgende beiden datensätze zur besseren übersichtlichkeit miteinander vereinen:

https://www.dropbox.com/sh/8viwuep6rdvj68p/EAkNGiE_7s

die cell arrays von vola sollen immer an die jeweiligen arrays von C angehängt werden.

ich habe mich ja schon ein bisschen daran versucht und mit

Code:

[C{1}, vola{1}]

Funktion ohne Link?

klappt es problemlos für einen array. ich weiß nur nicht was bei meiner schleife falsch läuft. es kommt zwar ein ergebnis ohne fehlermeldung dabei heraus, jedoch nicht sow ie ich mir das vorstelle:

Code:

for I = 1:numel(C)
volaplus = [C{I}, vola{I}]

Funktion ohne Link?

wer sieht woran´s liegt?!

Harald

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Verfasst am: 02.05.2014, 15:42 Titel:

Hallo,

der Code läuft ja durch, es ist dann schwer zu sagen, inwiefern das Ergebnis nicht das von dir gewünschte ist.

Ausgehend von dem geposteten Code wäre mein Vorschlag:

Code:

for I = 1:numel(C)
volaplus{I} = [C{I}, vola{I}];
...
end

Funktion ohne Link?

da volaplus sonst ja in jeder Iteration beschrieben wird.

Ob das hilft, ist schwer zu sagen, ohne überhaupt genau zu wissen, worin das Problem besteht.

Grüße,
Harald

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