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Autokovarianz zum lag 1
 

Grienig

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     Beitrag Verfasst am: 04.08.2010, 19:09     Titel: Autokovarianz zum lag 1
  Antworten mit Zitat      
Hi

Ich hab einen Code geschrieben um die Autokovarianz zum lag 1 zu berechnen. Aber ich bin mir nicht sicher ob der Code stimmt. Hätte vielleicht jemand ein Zahlenbeispiel oder könnte jemand mein Code durchsehen?

Code:

xtp = [0.0047;
     0.0082;
     0.0047;
    -0.0017;
    -0.0002;
    -0.0086;
    -0.0071;
     0.0034;
    -0.0050;
     0.0005;
    -0.0059;
    -0.0264;
    -0.0089;
    -0.0033;
    -0.0058;
     0.0068;
     0.0073;
     0.0099;
     0.0104;
     0.0079;
     0.0085;
     0.0160;
     0.0096;
     0.0071;
     0.0066;
     0.0042;
    -0.0033;
    -0.0117;
    -0.0082;
    -0.0197]
 
Mittelwert = mean(xtp);
N = size(xtp,1);

Lag = 1;
AutokovarianzTemp = (xtp(1:N-Lag,1)-Mittelwert).*(xtp(1+Lag:N,1)-Mittelwert);
Autokovarianz_1 = sum(AutokovarianzTemp,1)/N

Lag = 0;
AutokovarianzTemp = (xtp(1:N-Lag,1)-Mittelwert).*(xtp(1+Lag:N,1)-Mittelwert);
Autokovarianz_0 = sum(AutokovarianzTemp,1)/N

Autokovarianz_lag1 = (Autokovarianz_1 / Autokovarianz_0)
 


xtp ist eine Zeitreihe


Gruss Grienig


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