WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Mein MATLAB Forum - goMatlab.de

Mein MATLAB Forum

  
Gast > Registrieren       Autologin?   

Partner:




Forum
      Option
[Erweitert]
  • Diese Seite per Mail weiterempfehlen
     


Gehe zu:  
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen

Black Scholes Merton
 

mikel08

Gast

Beiträge: ---
Anmeldedatum: ---
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 03.06.2008, 18:34     Titel: Black Scholes Merton
  Antworten mit Zitat      
Ich stehe vor folgendem Problem. Ich soll eine Black Scholes Merton Funktion aufstellen mit den unten genannten INput Variablen. Kann mir da jemand behilflich sein?


Aufgabe 1 „Optionspreistheorie: Black-Scholes-Merton“
Schreiben Sie eine Funktion die den Preis einer europäischen Option nach Black-Scholes-Merton ermittelt. Die benötigten Input-Variablen sind:
•
Call-/Putoption
•
Aktienkurs
•
Strikeprice
•
Risikoloser Zins
•
Laufzeit
•
Volatilität
Die Funktion soll dem Benutzer den Optionswert ausgeben.


mikel08

Gast

Beiträge: ---
Anmeldedatum: ---
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 04.06.2008, 09:34     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hat keiner ne Ahnung von Black-Scholes? Ne Funktion könnte so aussehen:

Code:
function [] = BlackScholesMertonEuro(AssetP, Strike, RiskFree, DividendY, Time, Volatility)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Computes the Black-Scholes-Merton European Call/Put Option Values based
% on the following inputs:
% AssetP            =       Underlying Asset Price
% Strike            =       Strike Price of Option
% RiskFree          =       Risk Free rate of interest
% DividendY         =       Dividend Yield of Underlying
% Time              =       Time to Maturity
% Volatility        =       Volatility of the Underlying
% Please note that the use of this code is not restricted in anyway.
% However, referencing the author of the code would be appreciated.
% To run this program, simply use the function defined in the 1st line.
% http://www.global-derivatives.com
% info@global-derivatives.com
% Kevin Cheng (Nov 2003)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

dt = Volatility * sqrt(Time);                                
df = RiskFree - DividendY + 0.5 * Volatility ^ 2;            % Computes the drift term
d1 = (log( AssetP / Strike ) + df * Time ) / dt;             % Calculates the d1 term used in Black-Scholes
d2 = d1 - dt;                                                % Calculates the d2 term used in Black-Scholes

% The cumulative normal distribution functions for use in computing calls
nd1 = normcdf(d1);
nd2 = normcdf(d2);
% The cumulative normal distribution functions for use in computing puts
nnd1 = normcdf(-d1);
nnd2 = normcdf(-d2);

% Computes call price
CallPrice = AssetP * exp(-DividendY * Time) * nd1 - Strike * exp(-RiskFree * Time) * nd2
% Computes put price
PutPrice = Strike * exp(-RiskFree * Time) * nnd2 - AssetP * exp(-DividendY * Time) * nnd1
 
 
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen



Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

 Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
.





 Impressum  | Nutzungsbedingungen  | Datenschutz | FAQ | goMatlab RSS Button RSS

Hosted by:


Copyright © 2007 - 2024 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.