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Brownsche Bewegung
 

Mikel08

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     Beitrag Verfasst am: 15.06.2008, 12:30     Titel: Brownsche Bewegung
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Folgende Aufgabe: Der Preis der oben angegebenen Aktie folge einer geometrischen Brownschen Bewegung mit Drift-Parameter μ = . Führen Sie eine Simulation (Anzahl der Simulationsdurchläufe sei 50.000) des Aktienkurses durch, indem Sie den Kurs zum Fälligkeitstag T, ST bestimmen


Ist folgende Funktion richtig ?:

Code:
= 50000;
s = 110;
mu = 0.05;
sigma = 0.25;
T = 500; %2 Jahre

randNumbers = randn(T,N);

tVec = (1:T)';

deltaWienerSigma = cumsum(sqrt(1) .* randNumbers .* sigma);

results = s .* exp((mu - (sigma^2 / 2)) .* repmat(tVec,[1 N]) + deltaWienerSigma);
 


Gast



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     Beitrag Verfasst am: 15.06.2008, 23:36     Titel:
  Antworten mit Zitat      
du bist echt lustig...
 
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