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Bug Rang einer Matrix überprüfen
 

Hans Wurst
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Beiträge: 2
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     Beitrag Verfasst am: 19.12.2011, 12:56     Titel: Bug Rang einer Matrix überprüfen
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

bei der Maximierung einer Likelihoodfunktion simuliere ich mir die Matrizen xx und yy. Die Dimension von xx ist n kreuz 3, die von yy n kreuz 1. Anschließend lasse ich die Regression yy=beta*xx+e mit dem Befehl "xx\yy" laufen.

In einigen Fällen erscheint die Warnung:

Code:
{Warning: Rank deficient, rank = 2,  tol =   1.1852e-013.}



Um dies zu vermeiden habe ich eine if-Abfrage eingebaut:

Code:
if  rank(xx)<3
                     alphahat = 0;
                     betahat = 0;
 else                        
                    beis = xx\yy;
                    alphahat = -2*beis(3);
                    alphahat(alphahat<0)=0;
                    betahat  =  beis(2);
end


Leider funktioniert diese if-Abfrage nicht richtig. Es gibt Fälle in denen rank(xx)=3 erfüllt ist und Matlab dennoch die obige Warnung anzeigt, wenn es die Regression durchführen soll.

Habt ihr eine Idee wie man das Problem lösen kann?

Vielen Dank im Voraus
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Verschoben: 19.12.2011, 13:02 Uhr von Jan S
Von Bugs MATLAB nach Programmierung


Harald
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     Beitrag Verfasst am: 19.12.2011, 13:59     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

poste doch bitte so ein Beispiel.
Mit welcher MATLAB-Version arbeitest du?

Grüße,
Harald
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Hans Wurst
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Beiträge: 2
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     Beitrag Verfasst am: 20.12.2011, 12:06     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hier ist eine zip Datei mit der xx und yy Matrix sowie dem Auszug aus der Diary Datei. Die in der Diary erwähnten Dateien "MCLikeliSALEISnumVi" und "MCSALEISnumVi" rufen die Optimierung der Likelihood auf.

Die Matlab Verison ist: 7.12.0.635 (R2011a) 32-bit

rankbug.zip
 Beschreibung:

Download
 Dateiname:  rankbug.zip
 Dateigröße:  1.65 KB
 Heruntergeladen:  382 mal
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Andreas Goser
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     Beitrag Verfasst am: 20.12.2011, 13:20     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Ohne viel von der linearen Algebra dahinter zu verstehen Smile , habe ich mit der Tolreranz herumgespielt und leicht erhöht:

Code:

rank(xx)
ans =
     3

rank(xx,2e-12)
ans =
     2
 


Sieht also nach einem numerischen Effekt aus. Ich glaube nicht, dass es ein fehler ist, kann aber nicht fundamental argumentieren.

Andreas
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Jan S
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     Beitrag Verfasst am: 20.12.2011, 17:51     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo Hans Wurst,

Schau Dir mal die SVD der Matrix xx an: Die Singulärwerte sind:
158.294848552099
1.33947531124419e-005
1.42156173446843e-012

Das letzte Element verschwindet fast im Vergleich zum ersten. Nun kommt es bei der Berechnung des Rangs deshalb auf numerische Effekte an.

Gruß, Jan
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