Also ich habe ein kleines Problem mti der Compecon Toolbox. Ich habe ein Modell und möchte jedoch, dass x nur werte >= 0 annehmen kann. Kann mir jemand sagen an welcher Stelle des Models ich diese Restriktion einbauen muss?
Hier das Modell:
Code:
% Define problem parameters
kappa = 0.5; % speed of price mean reversion
alpha = 1; % mean price
sigma = 0.2; % price volatility
a = 4; % adjustment cost parameter
c = 2; % variable cost parameter
rho = 0.1; % discount rate
% Pack model structure clear model
model.func = 'madj1'; % model functions
model.params = {kappa alpha sigma a c rho}; % other parameters
% Define nodes and basis matrices
n = [1010]; % number of state collocation coordinates
pmin=0.4; pmax=2.5; % limits of approximation
smin = [pmin 0]; % minimum states
smax = [pmax 3]; % maximum states
fspace = fundefn('cheb',n,smin,smax); % function space
scoord = funnode(fspace); % state collocation grid coordinates
function out1 = mfsc03(flag,s,x,Vs,kappa,alpha,sigma,a,c,rho);
n = size(s,1);
switch flag
case 'x'; % OPTIMAL CONTROL
out1 = Vs(:,2)/a;
case 'f'; % REWARD FUNCTION
out1 = s(:,1).*s(:,2) - 0.5*c*s(:,2).^2 - 0.5*a*x.^2;
case 'g'; % DRIFT FUNCTION
out1 = [kappa*(alpha-s(:,1)) x];
case 'sigma' % DIFFUSION FUNCTION
out1 = [sigma*s(:,1)zeros(n,3)];
case 'rho' % DISCOUNT FUNCTION
out1 = rho+zeros(n,1);
end
Ich habe es bis jetzt mit if, else bei der Reward function versucht. Also versucht den REward -inf zu setzen, wenn x<0 ist. Hat aber leider noch nicht funktioniert.
Bin für alle Vorschläge dankbar!
Edit: Bitte die Code-Formatierung benutzen.
mfg nschlange
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