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Dichtefunktion kumulierter Standardnormalverteilung
 

Gast1234

Gast

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     Beitrag Verfasst am: 14.04.2011, 20:32     Titel: Dichtefunktion kumulierter Standardnormalverteilung
  Antworten mit Zitat      
Hallo!
Ich bin noch recht neu in Matlab und versuche nun den Wert eines Optionsscheins in Abhängigkeit der Volatilität mit Matlab zu simulieren.
P ist in meinem Teil die Volatilität: P:0:0.1:10

Ich habe dafür folgenden Quelltext geschrieben:
Code:

function y=Vega1(P)
y=100*sqrt(0.5)*normpdf((log(100/120)+(0.05+(P.^2/2)*0.5))./(P*sqrt(0.5)))


Stellt das normpdf die Dichtefunktion der kumulativen Standardnormalverteilung dar, oder liegt da möglicherweise der Fehler?

Das Vega habe ich aus dem Black-Scholes-Modell entnommen. Die Grafik sollte meiner Meinung nach eine konstante Steigung haben. Jedoch hat sie einen völlig anderen Verlauf. Stellt das normpdf die Dichtefunktion der kumulativen Standardnormalverteilung dar, oder liegt da möglicherweise der Fehler?


Ich hoffe, es kann mir irgendjemand helfen Sad


Thomas84
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     Beitrag Verfasst am: 15.04.2011, 05:49     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Code:

x= linspace(-5,5,100);
plot(x,normpdf(x));
 


das ist einfach die Dichtefunktion Normalverteilung.
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     Beitrag Verfasst am: 01.05.2012, 23:08     Titel: almost there....
  Antworten mit Zitat      
u have to use normcdf(x) instead of normpdf(x) since you are looking for the cumulated prob.

cheers
Manu
 
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