Dichtefunktion plotten. Nach aus einem Paper

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boulala

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Verfasst am: 23.02.2015, 17:22 Titel: Dichtefunktion plotten. Nach aus einem Paper

Hi Leute,

ich habe ein kleines Problem da ich totaler Matlab Neuling bin. Ich habe das Paper The Heston Model A Practical Approach von Moodley (2005) gelesen. Auf Seite 3 ist folgende Abbildung:

Da wird einfach dargestellt, wie sich die Dichtefunktion verändert wenn sich der Parameter rho in der Formel verändert. Dazu gibt es in dem Paper folgenden Code:

Code:

S0 = 10; V0 = .01; r = 0; k = 2;
theta =.01; sigma= .1; delT = .02; rho =-0.9;
numberOfSimulations = 1000000;

i = 1:numberOfSimulations;
NormRand1 = randn(1,numberOfSimulations);
NormRand2 = randn(1,numberOfSimulations);
S = zeros(1,numberOfSimulations);
V = zeros(1,numberOfSimulations);
V(i) = V0 + k*(theta - V0)*delT + sigma*sqrt(V0)* ...
(rho*NormRand1 + sqrt(1- rho^2)*NormRand2)*sqrt(delT);
V = abs(V); %prevents negative volatilities
S(i) = S0 + r*S0*delT + S0*V.^(0.5).*NormRand1*sqrt(delT);

Funktion ohne Link?

Aber wie kann ich damit die oben gepostete Grafik erstellen? Es gibt wirklich nicht mehr Infos oder Daten dazu in diesem Paper. Vllt hat einer von euch einen Codeschnipsel dafür?
Wenn ich einfach plot(S, V) mache, erhalte ich nur eine Punktwolke.
Und eine andere Frage was macht die Funktion Zeros(...)?

Viele Grüße
boulala

Winkow

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Verfasst am: 23.02.2015, 19:20 Titel:

Zitat:

Und eine andere Frage was macht die Funktion Zeros(...)?

Code:

doc zeros

Funktion ohne Link?

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Verfasst am: 25.02.2015, 23:06 Titel:

Falls es jemanden interessiert hier ist der Code:

Code:

figure;
hold on;
S0 = 10; V0 = .01; r = 0; k = 2;
theta =.01; sigma= .1; delT = .02;
numberOfSimulations = 1000000;
i = 1:numberOfSimulations;
NormRand1 = randn(1,numberOfSimulations);
NormRand2 = randn(1,numberOfSimulations);
S = zeros(1,numberOfSimulations);
V = zeros(1,numberOfSimulations);
for k=1:3
switch k
case 1
rho = 0.9;
ls = '-k';
case 2
rho = 0.0;
ls = '--r';
case 3
rho = -0.9;
ls = '-.b';
end
V(i) = V0 + k*(theta - V0)*delT + sigma*sqrt(V0)* ...
(rho*NormRand1 + sqrt(1- rho^2)*NormRand2)*sqrt(delT);
V = abs(V); %prevents negative volatilities
S(i) = S0 + r*S0*delT + S0*V.^(0.5).*NormRand1*sqrt(delT);
[nelements,centers] = hist(S,50);
plot(centers,nelements/sum(nelements),ls);
end

Funktion ohne Link?

Viel Spaß


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