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Doppelte For Schleife Durchschnittliche Correlation berechn |
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| Dieter96 |
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Verfasst am: 16.10.2019, 15:12
Titel: Doppelte For Schleife Durchschnittliche Correlation berechn
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Hey Leute,
und zwar würde ich gerne die durchschnittliche paarweise correlation von Aktienrenditen berechnen.
Ich habe dazu auf YouTube ein Video gefunden sehr einfach in SPSS umgesetzt wird und wollte euch fragen, ob ihr eine ähnliche Funktion in MATLAB kennt.
Hier das Video: https://www.youtube.com/watch?v=UkRNSIAMoQg
Ich konnte keine ähnliche Funktion finden und glaube auch nicht, dass es diese in MATLAB gibt. Deshalb war meine alternative Idee das ganze mit einer Doppelschleife zu lösen.
Hier komme ich jedoch auch nicht wirklich weiter.
Mein Ansatz ist der folgende.
Ich habe eine return matrix in der in den Spalten die verschiedenen Wertpapiere stehen und in den Reihen die verschiedenen Returns in diesem Jahr.
Nun will ich mit einer Doppelschleife die Correlation zwischen den Returns pro Aktie nach und nach berechnen.
Also zunächst zwischen Aktie 1 und 2 dann Aktie 1 und 3 bis Aktie 1 und der letzten Aktie. Dann Aktie 2 und 3 dann Aktie 2 und 4 bis Aktie 2 und der letzten dann Aktie 3 und 4 und so weiter.
Ich weiß jedoch nicht wie ich die Ergebnisse richtig in eine Matrix schreiben lassen kann, ohne das sich Daten überschreiben.
for i = 1:columns of return -1
for j = i+1:columns of return
correlation = corrcoef(i,j)
Die Frage ist jetzt wie speichere ich die Ergebnisse in der Schleife ab?
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| Harald |
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Verfasst am: 16.10.2019, 19:35
Titel:
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Hallo,
wenn ich das richtig verstehe, sollte
corrcoef
auf die gesamte Matrix angewendet das gewünschte Ergebnis liefern. Da sind keine (Doppel-) Schleifen nötig.
Grüße,
Harald
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| Dieter96 |
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Verfasst am: 16.10.2019, 21:22
Titel:
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Habe mich dort leider etwas unklar ausgedrückt, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich die Frage gestellt habe das Thema selbst noch nicht wirklich durchblickt habe. Sorry dafür
Ich wende corrcoef auf die return-matrix an und erhalte dann eine Matrix, die die Correlation zwischen den verschiedenen Aktien angibt.
Mit der For-schleife ging es mir dann darum die Matrix von Correlationskoeffizienten auf eine Zahl runterzubrechen. Also quasi den Durchschnittswert alle Correlationskoeffizienten zu erhalten.
Ich hoffe du weißt weiß ich mein mit dem Durchschnittswert.
Das ist der Wert den man am Ende dieses Youtube-Videos sieht, dass ich verlinkt habe. Da wird quasi die gesamt Correlationsmatrix auf eine Zahl runtergebrochen.
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| Harald |
Forum-Meister
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Verfasst am: 16.10.2019, 21:29
Titel:
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Hallo,
also
mit Korrelationsmatrix C?
Grüße,
Harald
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| Dieter96 |
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Verfasst am: 16.10.2019, 21:54
Titel:
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Vielen, vielen Dank!!!
Manchmal ist es zu einfach um wahr zu sein 
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