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Econometric Toolbox: Reinen ARMAX-Prozess schätzen

 

ARMAX

Gast


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     Beitrag Verfasst am: 30.01.2013, 11:40     Titel: Econometric Toolbox: Reinen ARMAX-Prozess schätzen
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Hallo liebe Community,

ich würde gerne mit Hilfe der Econometric Toolbox einen "reinen" ARMAX-Prozess schätzen und forecasten und zwar ohne GARCH-Komponente. Ist dies mit der Econometric Toolbox möglich? Ich weiß, dass es in der System Identification Toolbox den Befehl armax zum Schätzen solcher Prozesse gibt, doch leider steht mir diese nicht zur Verfügung.


Harald
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     Beitrag Verfasst am: 30.01.2013, 22:22     Titel:
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ARMAX

Gast


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     Beitrag Verfasst am: 31.01.2013, 11:14     Titel:
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Ein leerer Beitrag?

Also ich kann über garchfit ja ARMAX-Prozesse mit GARCH-Komponente schätzen. Wenn ich die GARCH-Komponente bei garchset nicht definiere, geht Matlab von einem GARCH(0,0)-Prozess aus. Habe ich dann einen reinen ARMAX-Prozess? Verstehe nicht ganz, was bei einem GARCH(0,0)-Prozess passiert.
 
Harald
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     Beitrag Verfasst am: 31.01.2013, 11:39     Titel:
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Hallo,

ich bin auch über den leeren Beitrag erstaunt. An sich wollte ich folgenden Link posten:
http://www.mathworks.com/help/relea.....troduction_f11-12278.html

Vielleicht hilft das weiter.

Grüße,
Harald
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