Econometrics Toolbox: Auswertung bei estimate ausblenden

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Gast


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Verfasst am: 03.04.2013, 07:02 Titel: Econometrics Toolbox: Auswertung bei estimate ausblenden

Hallo,

ich suche verzweifelt nach der Möglichkeit, die Diagnostic Information bei der estimate-Routine auszuschalten. In der Hilfe sehe ich nur den Schalter 'print' welcher aber nur für die Ergebnisse der Schätzung wirkt. Das Optimierungsproblem wird dennoch für jede Schätzung angezeigt, was natürlich massig Zeit in Anspruch nimmt. Das frühere 'Disp','off' aus der garchfit-Routine funktioniert leider nicht mehr...

Ich hoffe, es kann mir jemand helfen, da sich das Problem auf 2013a bezieht...

Danke

Harald

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Verfasst am: 03.04.2013, 09:05 Titel:

Hallo,

aus der Dokumentation würde ich schließen, dass du den Parameter 'options' geeignet setzen musst. Es wäre gut, wenn du ein Minimalbeispiel liefern kannst, aus dem dein Problem hervorgeht.

Grüße,
Harald

Gast


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Verfasst am: 03.04.2013, 09:33 Titel:

Klar

Code:

>> fit = estimate(model,Y,'Y0',...,'X',...));

____________________________________________________________
Diagnostic Information

Number of variables: 4

Functions
Objective: @(X)nLogLike(X,YData,XData,E,V,OBJ,AR.Lags,MA.Lags,maxPQ,T,isDistributionT,options,userSpecifiedY0,userSpecifiedE0,userSpecifiedV0,trapValue)
Gradient: finite-differencing
Hessian: finite-differencing (or Quasi-Newton)
Nonlinear constraints: @(x)nonLinearConstraints(x,LagsAR,LagsSAR,LagsMA,LagsSMA,tolerance)
Nonlinear constraints gradient: finite-differencing

Constraints
Number of nonlinear inequality constraints: 1
Number of nonlinear equality constraints: 0

Number of linear inequality constraints: 0
Number of linear equality constraints: 1
Number of lower bound constraints: 4
Number of upper bound constraints: 4

Algorithm selected
sequential quadratic programming

____________________________________________________________
End diagnostic information
Norm of First-order
Iter F-count f(x) Feasibility Steplength step optimality
0 5 1.388107e+02 0.000e+00 4.581e+01
1 46 1.388101e+02 0.000e+00 2.652e-06 1.215e-04 3.718e+01
2 64 1.388057e+02 0.000e+00 9.689e-03 2.018e-03 3.719e+01
3 88 1.388055e+02 0.000e+00 1.140e-03 1.454e-03 3.737e+01
4 93 1.388027e+02 0.000e+00 1.000e+00 3.621e-04 2.689e+00
5 98 1.388027e+02 0.000e+00 1.000e+00 2.136e-05 3.934e-02
6 103 1.388027e+02 0.000e+00 1.000e+00 3.935e-07 6.447e-04

Local minimum possible. Constraints satisfied.

fmincon stopped because the size of the current step is less than
the default value of the step size tolerance and constraints are
satisfied to within the selected value of the constraint tolerance.

<stopping criteria details>

ARIMAX(7,0,0) Model:
---------------------
Conditional Probability Distribution: Gaussian

Standard t
Parameter Value Error Statistic
----------- ----------- ------------ -----------
Constant 0 Fixed Fixed
AR{7} 0.204828 0.028961 7.07255
Beta1 0.271387 0.00962264 28.203
Variance 0.0960356 0.0027559 34.8472

Funktion ohne Link?

Das ist der Output, wenn ich estimate laufen lasse. Über 'print',false kann ich nun die letzte Ergebnistabelle (ARIMAX(7,0,0)) ausblenden. Nicht aber die Diagnostic Information, welche darüber steht...

Harald

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Verfasst am: 03.04.2013, 09:35 Titel:

Hallo,

ich dachte an sich an ein Beispiel, das ich auch so ausführen kann.
Wie gesagt: versuche den 'options' - Parameter.

Grüße,
Harald

Gast


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Verfasst am: 03.04.2013, 09:50 Titel:

Achso, sorry. Ich hab mich jetzt mal der Beispiele aus der Hilfe bedient Wink

Code:

simModel = arima('AR',{0.5,-0.3},'MA',0.2,'Constant',0,'Variance',0.1);

rng(5);
Y = simulate(simModel,500);
model = arima(2,0,1);
model.Constant = 0
fit = estimate(model,Y,'print',false);

Funktion ohne Link?

Hm, mit options komme ich leider nicht weiter, da in der Hilfe zu optimset keine Funktionen stehen. In der Hilfe zu fmincon habe ich gesehen, dass ich dort die Darstellung wieder mit 'Display','off' ausschalten könnte. Aber das ich jetzt anfange im Code von estimate zu schrauben kann ja nicht der eleganteste Weg sein....

Harald

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Verfasst am: 03.04.2013, 10:20 Titel:

Hallo,

ich arbeite mit der selben Dokumentation und finde komischerweise alles, was ich brauche ;)

Zitat:

Aber das ich jetzt anfange im Code von estimate zu schrauben kann ja nicht der eleganteste Weg sein....

Das war auch nicht mein Vorschlag. Stattdessen würde ich, wie in der Doku von estimate beschrieben, den 'options'-Parameter verwenden.

Code:

opts = optimset('fmincon');
opts = optimset(opts, 'Algorithm', 'active-set', 'Display', 'off');
fit = estimate(model,Y,'print', false, 'options', opts);

Funktion ohne Link?

Es wäre allerdings zu überprüfen, ob dir so auch eventuelle Probleme, auf die fmincon stoßen könnte, entgehen.

Grüße,
Harald

Gast


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Verfasst am: 03.04.2013, 12:06 Titel:

Ach so muss ich das konfigurieren... Puh, da wär ich nie drauf gekommen, Danke! Du hast mir da sehr weitergeholfen Smile

Eine Frage noch, warum hast du den Algo auf 'active-set' gesetzt? Empfohlen wird ja erstmal 'interior-point'.

Harald

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Verfasst am: 03.04.2013, 12:30 Titel:

Hallo,

wenn du nichts angibst, wird automatisch auf Active Set umgestellt. In der Doku steht auch, was die Vor- und Nachteile von Active Set und Interior Point sind. Im Zweifel beide testen und schauen, welcher bessere Ergebnisse liefert bzw. schneller ist.

Grüße,
Harald


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