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Econometrics Toolbox: garchfit für EGARCH-M |
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| Lucky-Jenny |
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Verfasst am: 10.04.2012, 03:06
Titel: Econometrics Toolbox: garchfit für EGARCH-M
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Hallo liebe Matlab-Gemeinde,
ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit der Modellierung der Volatilität mit unterschiedlichen GARCH-Modellen. Leider benötige ich u.a. das EGARCH-in-Mean. Bei Verwendung der garchfit-Funktion der Econometrics Toolbox für dieses Modell bekomme ich folgende Meldung:
Gibt es eine Lösung dafür? Wie kann man diese beiden Eigenschaften (EGARCH und die bed. Varianz in der Mean-Gleichung) miteinander kombinieren? Die ucsd-Toolbox bietet Funktionen garchinmean und egarch an, jedoch komme ich auch hier nicht weiter.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß
Jenny
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