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Econometrics Toolbox VAR Model Case Study |
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| Johann |
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Verfasst am: 31.07.2012, 11:08
Titel: Econometrics Toolbox VAR Model Case Study
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Hallo zusammen,
ich versuche mich gerade an einem VAR Modell für eine Preiszeitreihe für Energieträger. Die VAR Model Case Study in der Matlab Hilfe nennt ein Beispiel wie ein solches Modell schrittweise aufgebaut wird.
Mangels stationären Eigenschaften wird dort vorgeschlagen, die Zeitreihen zu transformieren durch Logarithmieren mit anschließender Differenzenbildung. Soweit klar.
Für die Modellauswahl und die Kalibrierung mit vgxset bzw. vgxvarx (Fitting with vgxvarx) werden aber nun wieder die (nicht transformierten) Originaldaten verwendet. Ergibt für mich keinen Sinn - Wozu dann das Gerede von der Stationarität?
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Viele Grüße
Johann
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| Johann |
Themenstarter
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Verfasst am: 02.08.2012, 08:48
Titel: Diskrepanz in der Matlab-Hilfe
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Hi,
ich habe meine Frage auch in einem anderen Forum gestellt. Es scheint sich um eine Diskrepanz in der Matlab-Hilfe zu handeln.
Viele Grüße
Johann
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