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Fehler bei Schleifenberechnung
 

Gast



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     Beitrag Verfasst am: 31.12.2012, 12:00     Titel: Fehler bei Schleifenberechnung
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Hallo zusammen!

Nachdem ich letztes Mal so schnell eine gute Antwort bekommen habe, dachte ich ich probier es gleich nochmals Smile

Diesmal habe ich ein komplizierteres Problem:

Ich simuliere einen stochastischen mean-reverting prozess von volatilitäten mit folgendem Code:
Code:

sigma2_0=0.25;
a=1;
b=-4;
e=0.82;
t=2016;
dt=1/2016;
n=1000;
epsilon_sigma2=randn(t-1,n);
sigma2=zeros(t-1,n);
for k=1:n
sigma2(i,k)=sigma2_0;
for i=2:(t-1)
sigma2(i,k)=(a+b*sigma2(i-1,k))*dt+e*sqrt(sigma2)i-1,k))*sqrt(dt)*espilon_sigma2(i,k)+sigma2(i-1,k);
end
end
 


Dabei stellt -a/b den mean der Volatilität, d.h. sie konvergiert gegen diesen Wert.

Der Code funktioniert eigentlich wunderbar, allerdings bei kleinen Werten von sigma2_0 und b (z.B. sigma2_0=0.0625, b=-16) gibt es irgendein Fehler. Die Simulation scheint kein Ende mehr zu nehmen. Wenn man sich dann die bisher berechneten sigma2's anschaut, sieht man dass irgendetwas falsch berechnet wird, denn sie sehen sehr komisch aus.

Hat irgendjemand eine Idee was ich falsch mache?

Danke für euer Feedback!

LG


Harald
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     Beitrag Verfasst am: 31.12.2012, 12:34     Titel:
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Hallo,

was ist i bei dir anfangs?
i wird vor der for-Schleife verwendet und hat dann noch keinen Wert, bzw. die imaginäre Einheit als Wert (weshalb ich i nicht als Schleifenindex verwenden würde).
Zudem scheint eine Klammer verdreht zu sein.
Mich würde es sehr wundern, wenn der Code so überhaupt läuft, zumindest ohne dass vorher etwas anderes gemacht wurde.

Grüße,
Harald
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Gast



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     Beitrag Verfasst am: 31.12.2012, 13:11     Titel: Fehler bei Schleifenberechnung
  Antworten mit Zitat      
Hallo!

Habe den Code falsch übernommen, hier der richtige Code:
Code:
sigma2_0=0.25;
a=1;
b=-4;
e=0.82;
t=2016;
dt=1/2016;
n=1000;
epsilon_sigma2=randn(t-1,n);
sigma2=zeros(t-1,n);
for k=1:n
sigma2(1,k)=sigma2_0;
for i=2:(t-1)
sigma2(i,k)=(a+b*sigma2(i-1,k))*dt+e*sqrt(sigma2(i-1,k))*sqrt(dt)*espilon_sigma2(i,k)+sigma2(i-1,k);
end
end


Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass bei kleinem "e", die Berechnung ohne Probleme läuft.

LG
 
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