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Financial Toolbox: delta neutrales portfolio in matlab |
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| locks |
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Verfasst am: 02.04.2013, 23:21
Titel: Financial Toolbox: delta neutrales portfolio in matlab
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Hallo zusammen
Ich besitze matlab inkl. financial toolbox und würde gerne eine delte neutrales portfolio, bestehend aus einer long call position und einer short position in der entsprechenden aktie in matlab darstellen, wie kann ich das tun?
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| Jan S |
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Verfasst am: 03.04.2013, 12:15
Titel: Re: delta neutrales portfolio in matlab
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Hallo locks,
Die Standard-Groß/Klein-Schreibung hilft die Lesbarkeit zu erhöhen.
Was hast Du denn bisher versucht und woran bist Du gescheitert? Je konkreter die Frage, desto einfacher ist auch die Antwort.
Gruß, Jan
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Verschoben: 03.04.2013, 12:15 Uhr von Jan S
Von Programmierung nach Toolboxen |
| locks |
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Verfasst am: 03.04.2013, 12:19
Titel:
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Ich kann den Wert einer Call Option berechnen, damit ich jedoch ein delta-neutrales Portfolio konstruieren kann, benötige ich die Steigung der Kurve an einem bestimmten Punkt um dann die negative Steigung davon zu nehmen. Ich habe in VBA eine Datei die das kann und möchte was ähnliches in Matlab machen
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