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Fmincon-Gradientenberechnung |
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| khaled |
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Verfasst am: 11.10.2008, 16:54
Titel: Fmincon-Gradientenberechnung
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Hallo,
Es hadelt sich um ein Optimierungsproblem, wobei ich eine Gütemaß nach 3 Parameter minimieren möchte.
Um meine Problem zu lösen, verwende ich die Funktion "fmincon". Ich wollte mein eingene berechnete Gradient mit dem numerische Gradient vergleichen. Aber es gab keine Übereinstimmung. Die Differenz liegt bei 1e14.
Sollte ich wirklich auf dem numerischen Gradient verlassen???
(Ich habe zur sicherheit mein Gradient mehrere mal Berechnet und es sollte stimmen)
schöne Grüße
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| Lammersdorf |
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Verfasst am: 21.10.2008, 12:44
Titel:
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Nein, wenn du den Gradienten analytisch berechnen kannst dann tu das auf jeden Fall. Du kannst in fmincon analytische erste und zweite Ableitungen benutzen, damit wird deine Optimierung eigentlich immer besser und vor allem viel schneller als mit der Methode, die MATLAB standardmäßig verwendet (Finite Differenzen).
Du musst nur wie gesagt deine Jacobi und Hesse-Matritzen als separate Funktionen anlegen, in der MATLAB Hilfe zu fmincon gibts ne Anleitung dafür.
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