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fmincon optimalitätsbedingungen |
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Anmeldedatum: 02.12.15
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Verfasst am: 02.12.2015, 16:13
Titel: fmincon optimalitätsbedingungen
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Hallo,
ich muss im Rahmen einer Arbeit einen modifizierten SQP-Algorithmus programmieren. Bei manchen Problemen funktioniert alles, bei manchen hänge ich mich in der while-Schleife auf, weil die Optimalitätsbedingung erster Ordnung (grad(f) + multiplikatoren * grad(nebenbedingungen)) nicht erfüllt ist. Witzigerweise stimmen meine Iterierten und Multiplikatoren (bis auf Nachkommastellen im Bereich 10^-6) mit der Lösung von fmincon überein.
Ich habe also die Lösung von fmincon (Genauigkeit im solver 10^-12) in meine Abbruchbedingung eingesetzt und bekomme annähernd den gleichen Vektor, dessen Norm (ca 2.4*10^-2) nicht besonders befriedigend ist (getestet mit symbolischen, sowie numerischen Funktionen). Da fmincon auch mit dividierten Differenzen arbeitet habe ich matlab mittels 'GradConstr','on' in den optimoptions gezwungen meine Jacobimatrizen zu benutzen. Es kommt wieder eine fast identische Lösung heraus und beim Test ist die Norm unverändert.
In der Matlabhilfe zu fmincon bzw. allgemein zu Optimalität erster Ordnung ist als Abbruchbedingung aber genau der Test angegeben, den ich benutzt habe (auch bekannt als KKT-Bedingungen).
Daher meine Frage: Was benutzt matlab in der fmincon Routine (bzw. allgemein, da mein manueller Test etwas anderes ausspuckt) als Abbruchbedingung?
Mein Code für die Lösung durch matlab, sowie der anschließende Test sind im Anhang.
Bin für jede Hilfe dankbar 
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
matlab_fmincon_h73.m |
| Dateigröße: |
1.23 KB |
| Heruntergeladen: |
507 mal |
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