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| Ismeralda |
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Verfasst am: 03.03.2014, 02:47
Titel: French Data Library
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Hallo zusammen,
ich arbeite zum ersten Mal mit Matlab aufgrund eines Unikurses, der die Finanzierung und Analyse von Aktien behandelt 
In meinem Projekt geht es um die Risikoverteilung und ich muss nun für verschiedene Länder den Verlauf beschreiben, wie sich das Risiko verringert bei einer Mehrzahl an Aktien.
Lange Rede kurzer Sinn:
Mein Prof. meinte, ich solle die Daten bzgl. des Marktfaktors in der French Data Library suchen und diese nutzen.
Ich war auch schon auf der Seite (http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html), allerdings werde ich nicht daraus schlau, welche Datei ich nun benötige.
Ich habe dann einfach mal eine Datei runtergeladen (bspw. 6 Global Portfolios Formed on Size and Book-to-Market (2 x 3)), aber da unterteilen sich die Daten a) in Monate und b) in Small, Medium und High.
Allerdings sehe ich da keine Unterteilung der Länder.
Kann mir bitte jemand erklären, welche Datei ich nutzen muss und falls ich die richtige Datei hatte, wie ich diese in die einzelne Länder aufteilen soll?
Über Hilfe würde ich mich freuen 
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| Costanza90 |
Forum-Newbie
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Verfasst am: 03.03.2014, 10:12
Titel:
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Hey,
die Projektarbeit von mir und zwei weiteren Kommolitonen beinhaltet ebenfalls eine Analyse der Alphas von Jensen verschiedenster Länder. Allerdings durftenwir uns die Länder selber aussuchen. Für die Untersuchung der Alphas haben wir ebenfalls die Kenneth French-Homepage entdeckt. Es kommt generell darauf an was du genau untersuchen willst. Wenn du hauptsächlich Länder aus dem Euroraum untersuchst, kannst du die europäischen Faktoren nehmen. Die nächste Frage die du die stellen solltest, was brauchst du an Daten? Regressierst du die Daten? Wenn ja, wie viele Faktoren sollen in der Regression aufgenommen werden (Es gibt ja verschiedenste Arten von Regressionen; Bivariate Regression mit dem Beta-Faktor, Fama-French-3-Faktoren-Modell oder das Carhart-Modell).
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| Ismeralda |
Gast
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Verfasst am: 03.03.2014, 15:59
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Ja, die Länder darf ich mir auch selbst aussuchen und habe mich dazu entschlossen, EU Länder zu nehmen (sprich: ich habe die Datei "6 European Portfolios Formed on Size and Book-to-Market (2 x 3)" genommen)
[Mein Problem ist, dass der Kurs schon über einem Monat her is und auch nur 4 Tage ging, sodass ich jetzt nach den ganzen Klausuren nicht mehr viel über die Handhabe mit dieser Data Library weiß  ]
Wenn ich nun diese obengenannte Datei öffne, ist keine Unterteilung zu den Ländern zu sehen.
Wenn ich jetzt bspw. von Deutschland sehen will, wie sich das Risiko bei einer Mehrzahl von Aktien verringert, welche Daten nehme ich aus dieser Datei?
Vielleicht noch als Anmerkung: Die Basis meiner Projektarbeit bildet der Artikel von Bruno H. Solnik mit dem Titel "Why not diversify internationally rather than domestically":
Hier wurden dann Länder in einer Grafik abgebildet mit den Achsen Risk % und # of stocks.
Dies soll ich mit aktuellen Daten simulieren (für die Länder meiner Wahl) Das ist eigentlich alles!
In dem Kurs haben wir dies für unterschiedliche Branchen statt für unterschiedliche Länder gemach tund haben dies mittels der Markowitz Portfolioanalyse gemacht.
Wie ich das also schreibe, wüsste ich eigentlich grob, aber ich scheiter ja schon zurzeit am Datensatz
[Wenn ich dann noch Zeit hätte, könnte ich als Bonus noch untersuchen, wie es explizit in der Finanzkrise aussah (also nur für einen gewissen expliziten Zeitraum) und diese Daten dann gegenüberstellen.]
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