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| Mathias_ |
Forum-Newbie
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Anmeldedatum: 16.08.12
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Verfasst am: 16.08.2012, 21:02
Titel: Garch-Copula IFM
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Hallo,
ich möchte gern die Parameter eines Garch-Copula-Modell per Methode der Inferenzfunktionen schätzen.
Der Störterm der Garch-Randverteilungen von X ist dabei t-verteilt (wobei ich über die bedingte Varianz eine Abweichung zur standart t-Verteilung habe und zusätzlich den Mittelwert beachte) und ich möchte auch eine t-Copula verwenden. Wenn ich die Parameter der Randverteilungen habe, wie schaffe ich jetzt theoretisch betrachtet die Verbindung zur Copula?
In den meisten Büchern wird die t-Copula für F(x) standart t-verteilt definiert. Muss ich jetzt F((x-Mittelwert)/Standardabweichung) für die Copula verwenden? Wie genau muss ich die Copula dann schätzten? Sampels mit den Randverteilungen erzeugen und diese dann für die LogLikelihood-Funktion der Copula nutzen?
Ich danke für eure Antworten und entschuldige mich für Fehler!
Mathias
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