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| gary95 |
Gast
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Verfasst am: 26.06.2018, 18:48
Titel: Garch/simulate
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Hallo,
ich habe eine eigene Funktion geschrieben, mit der ich mein GARCH(1,1)-Modell umsetzen kann. Die Matlabfunktion kann ich leider nicht verwenden, weil ich dieses Modell später ergänzen muss und diese dies nicht vorsieht.
Nun möchte ich gerne mit diesem Prognosen treffen können, wie es bei der Funktion
möglich ist. Allerdings hab ich nicht so wirklich einen Anhaltspunkt.
Es wäre hilfreich, wenn jemand beschreiben kann was genau die Matlab-Funktion simulate tut oder wie man generell Prognosen erstellt.
Liebe Grüße
| Beschreibung: |
Das sind andere Daten als im Skript, aber die Funktionieren auch
mDaten = dlmread('DatenIBM.txt');
und umwandeln in Renditen |
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Download |
| Dateiname: |
DatenIBM.txt |
| Dateigröße: |
125.92 KB |
| Heruntergeladen: |
221 mal |
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
fLLGARCH.m |
| Dateigröße: |
1.55 KB |
| Heruntergeladen: |
216 mal |
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
fGARCHNB.m |
| Dateigröße: |
1.6 KB |
| Heruntergeladen: |
220 mal |
| Beschreibung: |
| Skript (der Anfang mit dem DF Test kann auskommentiert werden) |
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Download |
| Dateiname: |
DFTest.m |
| Dateigröße: |
1.66 KB |
| Heruntergeladen: |
214 mal |
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
fGARCH.m |
| Dateigröße: |
2.49 KB |
| Heruntergeladen: |
215 mal |
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| Jan S |
Moderator
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Beiträge: 11.057
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Verfasst am: 26.06.2018, 19:06
Titel: Re: Garch/simulate
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