Garchmidas toolbox: weights

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tr206

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Verfasst am: 29.09.2016, 07:52 Titel: Garchmidas toolbox: weights

Hallo zusammen,
hat jemand von euch schon mal mit der Toolbox Garchmidas gearbeitet?
Mein Problem ist, dass ich gerne die weights der einzelnen lags in einer Graphik darstellen will und nicht weiss wie man das macht. Zugegeben, das ist wahrscheinlich eine eher mathematische Frage aber vielleicht hat das jemand von euch schon mal gemacht.

Vielen Gruss

Harald

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Verfasst am: 29.09.2016, 13:55 Titel:

Hallo,

du hast ja gestern auch eine Frage zu garchmidas gestellt. Hat dir die Antwort weitergeholfen?

Zu dieser Frage: ich kenne die Toolbox nicht. Wenn du aber genau sagen kannst, welche Informationen aus welchem Rückgabeargument du genau haben möchtest, dann sollte ich dir helfen können.

Grüße,
Harald

tr206

Themenstarter

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Verfasst am: 01.10.2016, 17:17 Titel: Garchmidas toolbox: weights

Danke fur die Antwort. Die Antwort hat mir geholfen.

Nun zu Garchmidas. Das Problem hierbei ist die Komponente tau. Diese wird berechnet wie in Formel (5) dargestellt (siehe PDF Anhang). So wie ich den Matlab-code lese wird das RV je nach dessen lag unterschiedlich gewichtet. Das sagt die Multiplikation mit Phi in Formel (5) aus. Ergo muss Phi ein Vektor aus verschiedenen Gewichtungen sein je nach dem lag der variable RV. Ich will diese Gewichtung nun graphisch darstellen. Ich habe den code komplett als .m file angehangt. Es sollte sich bei dieser Fragestellung insbesondere um den folgenden Teil des codes handelt (ab Zeile 560 in der .m Datei)

Code:

for t = 2:nMonth
% Compute MIDAS weights
% Reduced MIDAS lags for initial observations
if t <= nlag+1
weights = midasBetaWeights(t-1,w10,w20)';
RVuse = RV(1:t-1);
else
RVuse = RV(t-nlag:t-1);
end

% Compute long-run component
% Refer to Eq (5) in Engle et al. (2013)
if logTau
tau = exp(m0 + theta0 .* (RVuse * weights));
else
tau = m0 + theta0 .* (RVuse * weights);
end
alphaTau = alpha0 ./ tau;

Funktion ohne Link?

Ich sollte als Ergebnis ein Plot bekommen, das eine fallende Kurve anzeigt die irgendwann, d.h. nach ein bestimmten Anzahl an Lags null ist. Geht das indem ich einfach "weights" plote? Wie kann ich sehen ob weights von RV und der Anzahl an Lags bestimmt wird? Weights muss sich je nach Anzahl der Lags und der Variable RV anpassen bzw. die weights muessen unterschiedlich sein und sich zu 1 addieren. Ist das in dem code der Fall denn dann kann ich doch einfach weights ploten um die Gewichtungen der lags darzustellen?

Vielen Dank schon mal vorab.

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