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Geometrische Brownsche Bewegung Plotten
 

Interessierter

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     Beitrag Verfasst am: 17.11.2013, 15:39     Titel: Geometrische Brownsche Bewegung Plotten
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Code:

T = 1; N = 500; dt = T/N;
t = 0:dt:T;
dW = sqrt(dt)*randn(1,N);
mu = 0.1; sigma = 0.08;
plot(t,exp(mu*t + sigma*[0,cumsum(dW)]))


Hallo,

ich bin leider ein vollkommener Neuling im Bereich MATLAB und habe versucht eine geometrische Brownsche Bewegung zu simulieren.
Dieses ist mir mit obigem Befehl schon einmal gelungen.
Nun würde ich noch gerne das running supremum und das discounted running supremum in diesen Graphen integrieren und das gelingt mir nicht.
Also möchte ich plotten(In Formeln)
Code:
S_t=exp(mu*t + sigma*[0,cumsum(dW)]);
sup S_t;
e^-rt supS_t

Ich hoffe es ist verständlich was ich meine und vielleicht kann man mir weiterhelfen.
lg


Interessierter

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     Beitrag Verfasst am: 20.11.2013, 18:51     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Bin weiterhin an einer Lösung dafür interessiert?
Woran liegt es, da es sich bestimmt um ein sehr leichtes Problem handelt.

Code:

X = exp(mu*t + sigma*[0,cumsum(dW)]);
Y = max(X);
Z= max(exp(-0,01t)X);
plot(t,X,t,Y,t,Z)
 


Habe ich z.B. auch probiert, aber es klappt leider nicht uns ansonsten finde ich einfach nur spärliche Informationen.

lg
 
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