|
|
|
Implizite Risikoprämie Aktien |
|
| Kathi01 |
Forum-Newbie
|
 |
Beiträge: 1
|
|
|
|
Anmeldedatum: 27.11.13
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
 |
|
Verfasst am: 27.11.2013, 16:14
Titel: Implizite Risikoprämie Aktien
|
 |
Hallo,
ich würde gerne das implied equity premium gemäß dem 2 stage dividend growth model für eine zeitreihe von Daten berechnen.
Die formel lautet:
S0= D1/(1+r)+D2/(1+r)^2+D3/(1+r)^3+D4/(1+r)^4+D5/(1+r)^5+D5*(1+g)/((r-g)(1+r)^5).
Ich habe die Daten als zeitreihe für S0, D1-D5 und g, sodass ich als einzige Unbekannte r habe.
Wie kann ich als Ergebnis eine Zeitreihe für r bekommen?
Danke schon mal!!
gruß,
Kathi
|
|
|
|
|
|
| Harald |
Forum-Meister
|
|
Beiträge: 24.492
|
|
|
|
Anmeldedatum: 26.03.09
|
|
|
|
Wohnort: Nähe München
|
|
|
|
Version: ab 2017b
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 27.11.2013, 22:36
Titel:
|
|
Hallo,
ich sehe hier keine andere Möglichkeit als eine Schleife über alle Zeitpunkte laufen zu lassen.
Die einzelnen Gleichungen würde ich mit fzero oder fsolve zu lösen versuchen.
Grüße,
Harald
|
|
|
|
|
|
|
Einstellungen und Berechtigungen
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
|  RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2024
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.
|
|
