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Inputs copularnd bei Clayton Copula |
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Verfasst am: 10.05.2013, 15:56
Titel: Inputs copularnd bei Clayton Copula
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Hallo zusammen.
ich möchte eine 2-dimensionale clayton copula auf basis 2 bestehender timeseries simulieren.
Für copularnd('Clayton', ....) muss ALPHA definiert werden. Nun, meine Frage:
Wie kann ich dieses ALPHA aus meinen bestehenden Daten berechnen?
Ist ALPHA
a) der output von copulafit('Clayton', ...)
b) der output von copulaparam('Clayton, <kendalls tau der beiden timeseries>)
c) etwas ganz anderes?
danke!
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