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Likelihood-Ratiotest GARCH Toolbox |
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Beiträge: 1
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Anmeldedatum: 11.07.12
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Verfasst am: 11.07.2012, 11:42
Titel: Likelihood-Ratiotest GARCH Toolbox
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Hallo liebe Gemeinde!
Ich bin ein Malab Neuling und bin tagtäglich vor Probleme gestellt, die ich mal selber, mal nicht selber lösen kann. Jetzt habe ich folgendes Problem und bitte dringend um Hilfe!
Ich habe eine Maximum-Likelihood Schätzung durchgeführt und festgestellt, dass meine daraus resultierenden Parameter einzeln nicht signifikant sind.
Jetzt möchte ich auf gemeinsame Signifikanz testen, mit dem LR-Test.
Ho ist also: alle Parameter sind NULL!
Aber wie mache ich das am Besten? Es gibt in Matlab den Befehl :
[H,pValue,Ratio,CriticalValue] = lratiotest(BaseLLF,NullLLF,DoF,Alpha)
BaseLLF ist der Likelihoo-Wert aus meiner ersten Schätzung und
NullLLF, derjenige aus meinem restringierten. Wie berechne ich diesen denn?!
Ich bin dankbar für jede Antwort!
Testläufer
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