Loop für Zeitreihenanalyse?

WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Partner:

Forum

Option

[Erweitert]

• Diese Seite per Mail weiterempfehlen

Gehe zu:

thinktank

Forum-Newbie


	Beiträge: 5

	Anmeldedatum: 28.05.11

	Wohnort: ---

	Version: ---

Verfasst am: 02.08.2011, 14:12 Titel: Loop für Zeitreihenanalyse?

Hey,

ich benutze folgenden Befehl aus der Econometrics Toolbox:

Code:

*// TS = Zeitreihe

spec = garchset('VarianceModel','GJR',...
'R',1,'M',1,'P',1,'Q',1);
spec = garchset(spec, TS, [], Y0);

[coeff,errors,LLF,eFit,sFit] = garchfit(spec,TS);

horizon = 1
[sigmaForecast,meanForecast,sigmaTotal,meanRMSE] = ...
garchpred(coeff,TS,horizon);

Funktion ohne Link?

Jedoch wird nun immer nur der Wert n+1 (n = komplett gegebene Zeitreihe) ermittelt. Da ich die Akuratesse meiner Analyse testen will, dachte ich daran, eine Schleife laufen zu lassen, wie das Modell testet vom Datenpunkt i=1000 bis n+1.

Hätte jemand eine Idee, wie ich das angehen kann? Habe hier einen Vorschlag, aber funktioniert nicht wirklich.

Code:

j = 1000
i = j:1
for j+1
i = j:1

*// und jetzt TS durch i bei dem GARCH modell ersetzen?

end

Funktion ohne Link?

Harald

Forum-Meister


	Beiträge: 24.495

	Anmeldedatum: 26.03.09

	Wohnort: Nähe München

	Version: ab 2017b

Verfasst am: 02.08.2011, 19:38 Titel:

Hallo,

wenn du weiter in die Zukunft simulieren willst, warum erhöhst du dann nicht horizon entsprechend?
Im übrigen hat dein Vorschlag mit der Syntax einer for-Schleife in MATLAB wenig zu tun...

Grüße,
Harald

thinktank

Themenstarter

Forum-Newbie


	Beiträge: 5

	Anmeldedatum: 28.05.11

	Wohnort: ---

	Version: ---

Verfasst am: 03.08.2011, 10:48 Titel:

was wäre denn dein Vorschlag?

Harald

Forum-Meister


	Beiträge: 24.495

	Anmeldedatum: 26.03.09

	Wohnort: Nähe München

	Version: ab 2017b

Verfasst am: 03.08.2011, 12:03 Titel:

Wie gesagt: horizon erhöhen. Wenn du über 100 Zeitschritte vorhersagen willst, dann mach eben

Code:

horizon = 100

Funktion ohne Link?

Grüße,
Harald

thinktank

Themenstarter

Forum-Newbie


	Beiträge: 5

	Anmeldedatum: 28.05.11

	Wohnort: ---

	Version: ---

Verfasst am: 03.08.2011, 17:20 Titel:

es geht doch garnicht darum eine weitreichendere prediction zu machen sondern darum, zu testen, wie gut das Modell funktioniert.

Wenn meine Zeitreihe aus 2000 Datenpunkten besteht, will testen, wie akkurat das Modell ist. Dafür lasse ich das Modell immer den "horizon=1" ab dem Datenpunkt 1000 bis 2000 bestimmen. Momentan bekomme ich aber nur 2000+1 als output und nicht die vergangenen vorhersagen.

Deshalb wollte ich eine Schleife einführen um das Modell rückwirkend zu testen.

Verschoben: 04.08.2011, 09:23 Uhr von denny
Von Programmierung nach Toolboxen


Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:	Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen

Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | FAQ |

RSS

Hosted by:

Copyright © 2007 - 2024 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.