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Matrix um Indikator-Spalten erweitern |
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| robert_12 |
Forum-Newbie
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Verfasst am: 16.04.2008, 13:51
Titel: Matrix um Indikator-Spalten erweitern
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Hi,
Ich habe eine eine Zeitreihe in der Form einer (1826x2)-Matrix vorliegen. Die erste Spalte enthält alle 1826 Tage der Jahre 2003-2007, die zweite Spalte die dazugehörigen Werte.
Ich möchte diese Matrix nun um 7 Indikator-Spalten erweitern, dessen Elemente jeweils aus 1 und 0 bestehen und angeben, welcher Wochentag vorliegt. Die 3. Spalte beispielsweise soll dann in jeder Zeile eine 1 aufweisen, dessen zugehöriger Tag ein Montag ist. Usw.
Hat jemand eine Idee wie ich das anstellen könnte?
MfG
Robert
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| tompie |
Forum-Guru
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Verfasst am: 16.04.2008, 15:15
Titel:
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Hallo,
warum nicht einfach den Wochentag als String oder als Zahl codiert direkt in Spalte 3 schreiben? Oder, noch einfacher: Den Wochentag dann, wenn's gebraucht wird (also zur Laufzeit des Programmes), aus dem Datum errechnen.
Beschreib doch einfach mal Deine Problemstellung genauer.
Gruß tompie
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| robert_12 |
Themenstarter
Forum-Newbie
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Beiträge: 9
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Verfasst am: 16.04.2008, 16:21
Titel:
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Hi,
danke für die schnelle Antwort. Die eigentliche Problemstellung ist leider etwas anders als oben geschildert. Um genau zu sein möchte ich nämlich eine multiple lineare Regression durchführen (mit der Standard-Matrix-Schreibweise y=Xß+u).
X ist dabei die Matrix der erklärenden Variablen, ß der Koeffizientenvektor und u der Residuenvektor. y ist eine Zeitreihe von Tages-Preisen eines Finanzproduktes (Energie-Futures) über die Jahre 2003-2007, wobei für Wochenden und Feiertage kein Wert existiert ("NaN"). Um die zyklischen Schwankungen herauszufiltern, soll daher y auf X regressiert werden. Der Matlab-Befehl, um den Koeffizientenvektor ß zu bestimmen lautet bekanntlich "regress(y,X)".
Die X-Matrix soll sowohl aus 4 Spalten mit Variablen, die Sinus/Cosinus-Schwingungen [z.B. X1=sin(2*pi*t)/365.25, wobei t der Zeitindex bzw. Datumsvektor ist] bestehen, als auch aus zusätzlichen Indikator-Spalten mit Dummy-Variablen, die angeben um welchen Wochentag es sich jeweils handelt, um den Einfluss wöchentlicher Schwankungen bestimmen zu können. Außerdem stellt eine Spalte den Zeitvektor dar (als laufender Index oder als Datumsvektor), um einen möglichen linearen Trend zu identifizieren.
Mein Problem liegt nun in der Erstellung der Indikator-Spalten dieser X-Matrix. Ich möchte Matlab also mitteilen: "schreibe in die so-und-so-vielte spalte eine 1, wenn es sich in der jeweiligen zeile um einen Montag bzw. Dienstag, Mittwoch, usw. handelt, sonst schreibe eine 0." Gibt es dafür einen eleganten Befehl oder schreibt man besser ein kleines Programm um diese Spalten zu erzeugen? Oder gibt es noch eine viel elegantere Möglichkeit für meine Regression?
Ich hoffe mein Problem ist einigermaßen verständlich geworden. Wie zu merken ist, bin ich noch totaler Matlab-Anfänger und daher auf gute Tipps angewiesen. 
Grüße,
Robert
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