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MMAR Parameterschätzung mithilfe von GMM |
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Verfasst am: 21.07.2015, 13:12
Titel: MMAR Parameterschätzung mithilfe von GMM
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Hallo,
ich möchte die Parameter des Multifractal Model of Asset Return mithilfe der General Methods of Moments schätzen, basierend auf den DAX 30 mit einem Zeitraum von ca. 50 Jahren. Habe folgendes Skript gefunden: http://www.mathworks.com/matlabcent.....Toolkit/macro/GMMv1/GMM.m
Leider verstehe ich nicht ganz wie genau man den "orthogonality.xls" gestalten soll. Hab von Statistik leider auch nicht so viel Ahnung und brauche auch eigentlich nur die Parameter für das Modell basierend auf den historischen Daten.
Ich hoffe mir kann jemand helfen zu verstehen, wie man die Schätzung durchführt.
lg,
Lars
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