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Monatliche Portfoliozuordnung über Percentile

 

ElHuron49
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Beiträge: 2
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     Beitrag Verfasst am: 14.03.2018, 18:41     Titel: Monatliche Portfoliozuordnung über Percentile
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Hallo zusammen,

ich sitze momentan an meiner Seminararbeit und werde zum erstem Mal Matlab nutzen. Da ich nicht mal weiß, was ich zu dem Problem hätte googlen sollen, stelle ich die Frage hier rein. Falls meine Frage irgendwo bereits beantwortet wurde, schickt mir gerne den Link oder einen Hinweis was ich dazu googlen muss Smile

Folgende Situation:
Ich habe quartärliche Daten zu einem Faktor. Allerdings habe ich bspw. bei Firma A die Daten im Februar, bei Firma B die Daten im März und so weiter.
Nun muss ich Portfolios, welche sich monatlich rebalancieren sollen, anhand dieses Faktoren bilden.

Dafür bräuchte ich folgende Schritte:
1. Ich muss zuerst für jeden Monat die Percentile des Faktor bestimmen. Falls Firma A den Faktor im Monat Januar und im April meldet, muss bei der Percentile Berechnung im Februar, März und April der Faktor von Januar berücksichtigt werden, ab Mai dann der Faktor von April usw.
2a. Firma A muss entsprechend der Ausprägung monatlich neu evaluiert werden, um zu sehen, ob sie im oberen Percentil ist, im mittleren oder unteren. Auch hier gilt: Falls Faktor im Januar gemeldet wird --> Nutzung dieses Faktors in den Monaten Februar bis April für die Portfolio-Einteilung.
2b. Bedingung: Falls Firma A nicht innerhalb der letzten 6 Monate den Faktor reportet hat, darf er nicht mehr zur Berechnung herangezogen werden.
3. Die monatliche Portfolio-Einteilung muss dann auf neue tägliche Daten [Aktienpreis, Performance,...] übertragen werden (anhand einer einzigartigen ID). Dabei müssen Gewichte anhand des Values für jede Firma ermittelt werden, so dass die Summe aller Gewichte eines Portfolios 1 ergibt. ("value-weighted") [Also gleiches Gewicht und gleicher Wert für gesamten Monat]
4. Der Return des "oberen" Portfolios muss dann täglich vom "unteren" abgezogen werden. Das Ergebnis hiervon ist mein Zielwert.

Ich denke die Schritte 2b bis 4 kann ich durchaus googlen und mir auch selbst zusammen suchen. Allerdings bin ich gerade bei 1 und 2a etwas aufgeschmissen und diese Schritte brauche ich natürlich auf jeden Fall bevor ich mich an die, für mich zumindest einfacher klingenden, Schritte setzen kann.

Aktuell liegen alle Rohdaten in Excel vor, welche ich für alle Berechnungen benötige.

Vielen herzlichen Dank für jegliche Hilfe!! Smile
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Harald
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Beiträge: 24.460
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     Beitrag Verfasst am: 14.03.2018, 19:39     Titel:
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Hallo,

Timetables und die retime-Funktion sollten für den ersten Schritt und evtl. auch 2a helfen. Mir ist nicht klar, was "entsprechend der Ausprägung monatlich neu evaluiert " genau bedeuten soll.

Grüße,
Harald
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ElHuron49
Themenstarter

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Beiträge: 2
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     Beitrag Verfasst am: 14.03.2018, 21:48     Titel:
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Hallo Harald,

vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.

Mit "entsprechend der Ausprägung monatlich neu evaluiert" meine ich, dass für jeden Monat neu bestimmt werden muss, in welchem Perzentile Firma A mit der Ausprägung des Faktors liegt - auch wenn dies die gleiche Ausprägung wie im Vormonat war (da z.B. vor 2 Monaten reportet). Dadurch, dass andere Firmen zu anderen Zeitpunkten die Faktoren melden, verschieben sich die Perzentile absolut in jedem Monat.

Hilft das beim Verständnis?

Viele Grüße
Jonas
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Harald
Forum-Meister

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Beiträge: 24.460
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     Beitrag Verfasst am: 14.03.2018, 22:34     Titel:
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Hallo,

durchaus, aber das sollte doch das kleinste Problem sein?

Grüße,
Harald
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