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Gast
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Verfasst am: 11.05.2020, 11:17
Titel: Monte Carlo in Matlab
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Hallo,
Ich möchte eine Monte Carlo Analyse in Matlab durchführen, dabei habe ich einen festen Wert gegeben und dieser soll mit einem Stochastischen Faktor über mehrere Zeitperioden multipiziert werden.
X = Y *(1+z)^t
in dieser Form, meine Variable Z ist hierbei eine probability density function.
Wie kann ich dies in Matlab darstellen?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
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| Harald |
Forum-Meister
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Beiträge: 24.495
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Verfasst am: 11.05.2020, 11:50
Titel:
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Hallo,
die Faktoren für jeden Zeitschritt als Vektor zusammenfassen und dann prod / cumprod verwenden.
Wenn du viele Pfade rechnen willst, dann eine Matrix statt eines Vektors. In der Matrix stellt jede Spalte einen Pfad dar.
Grüße,
Harald
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