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Monte-Carlo-Simulation - Scicos |
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| vincent87 |
Forum-Newbie
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Beiträge: 1
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Anmeldedatum: 09.10.11
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Verfasst am: 09.10.2011, 18:39
Titel: Monte-Carlo-Simulation - Scicos
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Hallo,
ich beschäftige mich grad mit der Monte-Carlo-Simulation von Optionen. In Maple bin ich zu einer Lösung gekommen, möchte das gerne noch mit Scicos anschaulicher darstellen, dass mir aber ziemlich Probleme bereitet. Ich würde mich über einige Hilfestellungen sehr freuen.
1. Bisher ich erzeuge mittels der Clock normalverteile Zufallszahlen, die in eine Berechnung mit vorher festgelegen Konstanten eine Berechnung ausführt. Dabei sollen nur positive Werte berücksichtigt werden. Bisher zeigt er mir die einzelnen positiven Werte je Zeitintervall im Graphen an.
2. Ich möchte aber die einzelen positiven Intervallberechnungen aufaddieren und durch die Anzahl der Intervallticks (negative und positve) dividieren. Dann würde ich für eine bestimmt Anzahl an Ticks (Simulationsschritten) ein Ergebnis erhalten.
3. Danach würde ich gerne mittels einer Forschleifer die Clock-Ticks von i=1 bis 10000 in 100er Schritten (z.b) erhöhen und so einen Graphen erhalten.
Anbei sind meine bisherigen Ergebnisse, würde mich über Hinweise sehr freuen.
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
Scicos.JPG |
| Dateigröße: |
25.23 KB |
| Heruntergeladen: |
1122 mal |
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
Maple-Code.JPG |
| Dateigröße: |
128.77 KB |
| Heruntergeladen: |
1146 mal |
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