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Version: 2007a
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Verfasst am: 05.05.2009, 18:35
Titel: Monte Carlo Simulation
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Hi zusammen
Ich habe in diesem Skript versucht ein Programm zur Berechnung einer "Down&In Put Option" mittels Monte Carlo Simulation zu schreiben. Irgendwie bringt die Simulation aber nicht die richtigen Resultate hervor. Die eingebaute Funktion DownInPut (zweitletzte Zeile) greift auf eine Closed Form Solution zurück und sollte stimmen, also ist die Differenz zwischen dem simulierten Ergebnis und der Closed Form Solution nicht richtig. Irgenwo steckt ein Fehler drin. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
MCBarrierPut.m |
| Dateigröße: |
915 Bytes |
| Heruntergeladen: |
1128 mal |
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