Multivariate Funktion Univariat schreiben

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Arjen10

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Verfasst am: 21.08.2015, 18:26 Titel: Multivariate Funktion Univariat schreiben

Hallo in die Runde,

Ich habe eine multivariate Funktion und habe für fast alle Inputvariablen konkrete Zahlen zugeordnet und möchte hieraus eine Funktion schreiben, die nur von der "verbliebenen" Inputvariable abhängt.

Code:

%

// Heston Pricing formula integral

funcprot(0);

function y = HestonProb(phi, S, v0, K, kappa, lambda, tau, r, theta, rho, vartheta, casee)

x=log(S);
a=kappa*theta;
i=sqrt(-1);
if casee == 1 then
u=0.5;
b=kappa + lambda - rho*vartheta;
d= sqrt((rho*vartheta*i*phi)^2 - vartheta^2*(2*u*phi*i-phi^2));
g= (b-phi*vartheta*i + d)/(b-phi*vartheta*i - d);
C= r*phi*i*tau + (a/vartheta^2)*((b-rho*vartheta*phi*i + d)*tau -2*log((1-g*exp(d*tau))/(1-g)));
D= (b-rho*vartheta*phi*i +d)/(vartheta^2)* ((1-exp(d*tau))/(1-g*exp(d*tau)));
elseif casee == 2
u= -0.5;
b=kappa + lambda;
d= sqrt((rho*vartheta*i*phi)^2 - vartheta^2*(2*u*phi*i-phi^2));
g= (b-phi*vartheta*i + d)/(b-phi*vartheta*i - d);
C= r*phi*i*tau + (a/vartheta^2)*((b-rho*vartheta*phi*i + d)*tau -2*log((1-g*exp(d*tau))/(1-g)));
D= (b-rho*vartheta*phi*i +d)/(vartheta^2)* ((1-exp(d*tau))/(1-g*exp(d*tau)));
end
f = exp(C+D*v0+i*phi*x);
y = real((exp(-i*phi*log(K))*f)/(i*phi));

endfunction

S = 100;
v0 =0.0225;
K = 90;
kappa = 0.4;
lambda = 0;
tau = 6;
r = 0.04;
theta = 0.04;
rho = -0.5;
vartheta = 0.3;
casee =1;

Funktion ohne Link?

Wie man erkennt, ist bis auf phi alles spezifiziert. Ziel ist es, die Funktion nur in Abhängigkeit von phi darzustellen.

Vielen Dank im Voraus.

Grüße und schönes Wochenende,

Arjen

Epfi

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Verfasst am: 22.08.2015, 12:24 Titel: Re: Multivariate Funktion Univariat schreiben

Ohne diese Sprache zu können, aber das nächstliegendste wäre wohl das hier:

Code:

funcprot(0);
function y = HestonProb(phi)
S = 100;
v0 =0.0225;
K = 90;
kappa = 0.4;
lambda = 0;
tau = 6;
r = 0.04;
theta = 0.04;
rho = -0.5;
vartheta = 0.3;
casee =1;

x=log(S);
a=kappa*theta;
i=sqrt(-1);
if casee == 1 then
u=0.5;
b=kappa + lambda - rho*vartheta;
d= sqrt((rho*vartheta*i*phi)^2 - vartheta^2*(2*u*phi*i-phi^2));
g= (b-phi*vartheta*i + d)/(b-phi*vartheta*i - d);
C= r*phi*i*tau + (a/vartheta^2)*((b-rho*vartheta*phi*i + d)*tau -2*log((1-g*exp(d*tau))/(1-g)));
D= (b-rho*vartheta*phi*i +d)/(vartheta^2)* ((1-exp(d*tau))/(1-g*exp(d*tau)));
elseif casee == 2
u= -0.5;
b=kappa + lambda;
d= sqrt((rho*vartheta*i*phi)^2 - vartheta^2*(2*u*phi*i-phi^2));
g= (b-phi*vartheta*i + d)/(b-phi*vartheta*i - d);
C= r*phi*i*tau + (a/vartheta^2)*((b-rho*vartheta*phi*i + d)*tau -2*log((1-g*exp(d*tau))/(1-g)));
D= (b-rho*vartheta*phi*i +d)/(vartheta^2)* ((1-exp(d*tau))/(1-g*exp(d*tau)));
end
f = exp(C+D*v0+i*phi*x);
y = real((exp(-i*phi*log(K))*f)/(i*phi));
endfunction

Funktion ohne Link?

Arjen10

Themenstarter

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Verfasst am: 23.08.2015, 20:37 Titel:

Vielen Dank.

Danke für die schnelle und unkomplizierte Hilfe.

Guten Wochenstart wünsche ich,

Arjen


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