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Non Trading Days als NaN behandeln |
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| Pluto |
Forum-Newbie
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Beiträge: 1
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Anmeldedatum: 11.08.09
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Wohnort: Berlin
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Verfasst am: 11.08.2009, 14:04
Titel: Non Trading Days als NaN behandeln
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Hallo zusammen!
Ich habe mir AdjClose Werte von diversen Aktienindizes aus Yahoo.finance gefetcht. Da es an jeder Börse andere Non Trading Days gibt, stellt sich für mich folgendes Problem: Non Trading Days werden egal wie ich diese fetche nicht als NaNs behandelt sondern einfach ausgelassen. Hier zum Beispiel die Daten vom brasil. Leitindex und dem Dax mit gleichen Startwerten.
BVSP
[730516 16388
730513 16734
730512 17081
730511 17105
730509 16972
730506 17034
730505 17177
730504 17470
730503 17903
730502 18053
730499 17658
730498 17298
730497 16617
730496 16573
730495 17022
730492 16309
730491 16107
730490 16245
730489 15851
730488 16930]
DAX
[730512 7126
730511 6969
730510 6809
730509 6931
730506 6992
730505 7112
730504 7091
730503 7072
730502 7258
730499 7173
730498 6955
730497 6912
730496 6891
730495 6925
730492 6780
730491 6474
730490 6502
730489 6586
730488 6750]
Ich möchte nun verschiedene Indizes miteinander mit einem durchlaufenden Zeitvektor (:,1) verknüpfen und die einzelnen Non Trading Days als NaN behandeln. Habt Ihr eine Idee? Beste Grüße
Btw. Gibt es eigentlich in Matlab sowas wie eine Welt- oder Internetzeit?
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