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Optimierung mit fmincon

 

Lennart S
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Beiträge: 3
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     Beitrag Verfasst am: 14.07.2012, 11:00     Titel: Optimierung mit fmincon
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

Ich habe versucht das Optimierungsproblem, das ich hier als pdf beigefügt habe, mit fmincon zu lösen, indem ich dem Beispiel in der Matlabhilfe gefolgt bin.

Wie in dem Beispiel habe ich den Algorithmus 'Active Set' ausgewählt mit 'Derivatives approximated by solver'.

Die zu maximierende Funktion ist

function f = objecfun (x)
f = - (1-x(1))/((1-1/2 * x(1)) ) * 1/((x(2) * (1+x(1)+x(3))/2+(1-x(2)) * (2*x(1)+x(3))/2) );

und die nichtlinearen Nebenbedingungen

function [c,ceq] = nonlconstr(x)
c = [ -8*(2-x(1))*(1-x(1))^2-2*x(3)*(1-1/2 * x(1))*(x(2)/(1-x(2)) *(1+x(1)+x(3))/2+(2*x(1)+x(3))/2)+(2-x(1))^2 * 2*(1-1/2 * x(1))*((1+x(1)+x(3))/2+((1-x(2))/x(2) * (2*x(1)+x(3))/2))*(1-x(1)-x(3));
-1+x(1);
x(1) + x(3) -1;
-1+x(2)];
ceq = [];

Als 'starting point' habe ich den Vektor [0.5; 0.2; 0.1] eingegeben.

In der Zeile 'linear inequalities' habe ich in das Feld 'A' den Vektor [1.0 1.0 0] und in das Feld 'b' die Zahl 1.0 eingetragen

In der Zeile 'Bounds' habe ich in das Feld 'Lower' den Vektor [0.0; 0.0; 0.0] eingetragen und in das Feld 'Upper' den Vektor [1.0; 1.0; 1.0]

Wenn ich auf 'Start' klicke, kommt die Fehlermeldung
Error in the following problem input(s):
objective: Not enough input arguments.
nonlcon: Not enough input arguments.

Von dem Ergebnis des Optimierungsproblems hängt ab, ob das Modell, das ich in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2071353
entwickelt habe, nützlich sein könnte.

Viele Grüße,
Lennart

constrained optimisation problem.pdf
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Harald
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     Beitrag Verfasst am: 14.07.2012, 12:48     Titel:
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Hallo,

du verwendest anscheinend optimtool.

In welcher Form übergibst du Zielfunktion und nichtlin. Nebenbedingungen? Ich würde das mit Function Handles machen: @objecfun bzw. @nonlconstr.

Bei weiteren Problemen kannst du dein Problem unter File --> Export to Workspace exportieren, in ein .mat-File speichern und hier posten.

Grüße,
Harald
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Lennart S
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     Beitrag Verfasst am: 14.07.2012, 13:16     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo Harald,

Ich verwende optimtool und übergebe mit @objecfun bzw. @nonlconstr die Zielfunktion und die nichtlinearen Nebenbedingungen, die ich hier beigefügt habe.

Grüße,
Lennart

objecfun.zip
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nonlconstr.zip
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 Dateigröße:  308 Bytes
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optimierungsproblem.zip
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Harald
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     Beitrag Verfasst am: 14.07.2012, 13:55     Titel:
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Hallo,

es sind genau die @-Symbole, die fehlen.
Zusätzlich die Leerzeichen in Zeile 4 von nonlconstr.m rauslöschen, da das sonst falsch interpretiert wird.

Davon abgesehen würde ich nur die erste der 4 "nichtlinearen" Ungleichungen als solche übergeben, da die anderen linear bzw. Schranken sind.

Grüße,
Harald
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Lennart S
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     Beitrag Verfasst am: 14.07.2012, 14:46     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Entschuldige Harald, ich hatte aus Versehen die Version ohne die @ agehängt. Der Hinweis mit den linearen Nebenbedingungen war goldwert, denn jetzt funktioniert es!
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