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| hermsi32 |
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Anmeldedatum: 26.07.11
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Verfasst am: 26.07.2011, 09:06
Titel: Optimierungs-Tool
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Hallo zusammen,
ich sitze gerade an meiner Masterarbeit wo ich ein Model zur Bewertung von ausfallrisiken programmiere. Nun muss ich hierfür die "Implied Volatility" verwenden, welche sich durch ein nicht-lineares Gleichungssystem herausfinden lässt.
x(1:N,1) sind die implizierten Asset Volatilitäten der 50 Unternehmen aus meiner Fallstudie
x(N+1:2*N,1) sind die 50 implizierten Firmenwerte.
N=50
Ich habe das Gelichungssystem (siehe unten) bereits geschrieben und versucht das Problem mittels fsolve zu lösen. Jedoch wurde die Iteration frühzeitig abgebrochen mit folgender Fehlermeldung.
"fsolve stopped because the problem appears regular as measured by the gradient"
Da ich nicht auf den Fehler komme, hoffe ich nun auf externe Hilfe. Vielen Dank bereits im Voraus
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function Implied = Implied( x )
global D0
global F
global g_equity
global SD_equity
global T
global r
global N
Implied=[x(1:N,1).*normcdf((log(x(N+1:2*N,1)./F)+(g_equity+0.5.*x(1:N,1).*x(1:N,1)).*T)./(x(1:N,1).*sqrt(T)))-SD_equity.*((x(N+1:2*N,1)-D0)./x(N+1:2*N,1)); x(N+1:2*N,1).*normcdf((log(x(N+1:2*N,1)./F)+(g_equity+0.5.*x(1:N,1).*x(1:N,1)).*T)./(x(1:N,1).*sqrt(T)))-D0.*exp(-r*T).*normcdf((log(x(N+1:2*N,1)./F)+(g_equity-0.5.*x(1:N,1).*x(1:N,1)).*T)./(x(1:N,1).*sqrt(T)))-(x(N+1:2*N,1)-D0)];
end
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_________________
MfG
hermsi32
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