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| blub |
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Verfasst am: 25.10.2012, 09:24
Titel: Optimierungsproblem
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hallo leute,
iich möchte in einer etwa gleichgearteten gleichung a und m optimieren:
da die qualität des koeffizienten a stark von m abhängt, würde ich gerne letzteres elegant optimieren. da m natürlich gradzahlig sein muss um als idx zu funktionieren, meine frage an euch:
kann man den optimierer so einstellen, dass er nur gerade zahlen um den startwert herum sucht?
sonst könnte ich die funktion ja auch für verschiedene m's mit einer for-schleife optimieren lassen und dann für das m entscheiden, das den kleinsten funktionswert liefert? das wäre dann aber eher der notfallplan.
vg
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| MaFam |
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Verfasst am: 25.10.2012, 10:17
Titel:
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Hallo,
gibt es Nebenbedingungen an a? Ansonsten sehe ich wenig Sinn in einer Optimierung. Was ist eigentlich gemeint? Minimieren oder Maximieren?
Gerade Zahlen erhältst du mit
Grüße, Marc
Zuletzt bearbeitet von MaFam am 25.10.2012, 12:01, insgesamt einmal bearbeitet
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| blubb |
Gast
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Verfasst am: 25.10.2012, 11:22
Titel: Antwort
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Hallo Marc,
nebenbedingungen gibt es zumindest theoretisch keine.
es handelt es sich um eine likelihoodfunction, die also eigtl. maximiert werden sollte. habe jetzt aber mit -likelihoodfunction gearbeitet und dementsprechend minimiert.
macht das was aus?
die standardfehller aus der hessian bzw. der funktionswert hängen entscheidend von m ab scheinbar, deswegen die mühe.
danke für deinen tipp mit 2*
vg
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| MaFam |
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Verfasst am: 25.10.2012, 12:19
Titel:
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Der Faktor mean(data1(k-2*m:k-1)-data2(k-2*m:k-1)) ist beschränkt, so dass eine Maximierung/Minimierung des Produktes zu a=+-unendlich führen würde.
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