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Optimization TB: Quadprog |
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| Flashray |
Forum-Newbie
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Beiträge: 3
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Anmeldedatum: 22.09.08
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Verfasst am: 21.04.2009, 10:08
Titel: Optimization TB: Quadprog
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Hallo,
ich beschäftige mich gerade mit dem "norm-constrained minimum-variance portfolio".
A Generalized Approach to Portfolio Optimization:
Improving Performance by Constraining Portfolio Norms
http://dfc.gestao.iscte.org/seminar.....hp?item=120&tipo=file
Wie auf Seite 7 geschildert soll eine Nebenbedingung sein:
Summe der Beträge der Gewichte kleiner delta.
Summe |w| <= delta
Ich versuche das Optimierungsproblem mit quadprog zu lösen. Habe für die Umsetzung der obigen weiteren Nebenbedingung, -delta und +delta für lb und ub eingesetzt. Jedoch bekomme ich für verschiedene delta immer die gleichen Werte für die Gewichte.
Habe vergeblich sehr viel hin und her probiert...
Wüsste jemand weiter? 
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Verschoben: 21.04.2009, 10:15 Uhr von Bijick
Von Programmierung nach Toolboxen |
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| Lucia |
Forum-Fortgeschrittener
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Beiträge: 55
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Anmeldedatum: 19.03.09
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Version: R2008b
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Verfasst am: 21.04.2009, 10:23
Titel:
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Hallo,
wenn ich das richtig verstehe, machst du folgendes:
-delta <= w_i <= delta
für alle Einträge w_i von w. Das entspricht aber nicht der Nebenbedingung. Die könnte man so formulieren:
x_i >= w_i
x_i >= -w_i
Summe x_i <= delta
Dann nehmen die zusätzlichen Variablen x_i jeweils den größeren Wert von w_i und -w_i an, also gerade den Betrag.
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| Bijick |
Ehrenmitglied
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Beiträge: 914
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Version: R2006b, R2008b
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Verfasst am: 21.04.2009, 11:47
Titel:
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Hallo Flashray,
wenn die Gewichte aus logischen Gründen immer nichtnegativ sein müssen, geht auch:
Wenn die Gewichte immer >=0 sind (garantiert von lb), ist |w|=w und sum(w) = sum|w|.
Herzliche Grüße
Bijick
_________________
>> why
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