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Optimization Toolbox - HessPattern angeben

 

JoKaBi
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     Beitrag Verfasst am: 19.03.2014, 10:57     Titel: Optimization Toolbox - HessPattern angeben
  Antworten mit Zitat      
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem bei der Optimierung mit fminunc. Ich optimiere dabei eine Funktion, von der ich Gradient und Hessematrix mit zurückgebe.

Da die Hessematrix nur auf der Diagonalen besetzt ist, möchte ich dies mit 'HessianPattern' angeben.

Ich habe nur nicht so ganz verstanden, wie man das HessPattern angibt. In der Beschreibung steht, man solle 'HessPattern(i,j)=0' angeben. Aber wie genau soll das aussehen?

Also was steht an der Stelle des ? in
options=optimset('GradObj','on','Hessian','on','HessPattern', ? )

Ich hoffe ich konnte mich ausdrücken Wink Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.

Viele Grüße!
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Harald
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     Beitrag Verfasst am: 21.03.2014, 11:25     Titel:
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Hallo,

schau dir mal dieses Beispiel an:

http://www.mathworks.com/help/optim.....ian-sparsity-pattern.html

Grüße,
Harald
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JoKaBi
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     Beitrag Verfasst am: 21.03.2014, 11:34     Titel:
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Hallo Harald, danke für deine Antwort!

Das Beispiel habe ich leider schon gesehen, es hat mir nicht so richtig weitergeholfen..
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Harald
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     Beitrag Verfasst am: 21.03.2014, 13:41     Titel:
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Hallo,

inwiefern denn nicht?
Wenn ich das richtig verstehe, dann in deinem Fall:
Code:

wobei n die Anzahl der Variablen ist.

Grüße,
Harald
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JoKaBi
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     Beitrag Verfasst am: 21.03.2014, 16:06     Titel:
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Also so ganz habe ich es immernoch nicht verstanden, sorry Sad

Ich habe ja nur eine Diagonalmatrix. Kann ich dann einfach

'HessPattern', eye(n)

in die Optionen schreiben, wobei n die Variablenzahl ist? Ich habe ja keine Einträge auf den Nebendiagonalen.
Oder muss ich die Einträge der Matrix übergeben bzw. die Funktion in der sie berechnet werden?
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Harald
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     Beitrag Verfasst am: 21.03.2014, 17:12     Titel:
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Hallo,

wenn, dann speye. Probier das doch mal aus.

Nach meinem Verständnis geht es darum, dass aufgrund der Besetztheit von hesspattern bestimmt wird, welche Einträge der Hesse-Matrix über finite Differenzen angenähert werden sollen und welche nicht berechnet werden brauchen, da sie 0 oder vernachlässigbar sind.
Es kann gut sein, dass die tatsächlichen Einträge von hesspattern egal sind.

Grüße,
Harald
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JoKaBi
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     Beitrag Verfasst am: 22.03.2014, 11:51     Titel:
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Also er meckert jedenfalls nicht, wenn ich es so mache.. Bemerkenswert schneller ist mein Programm allerdings nicht geworden. Wink
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Harald
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     Beitrag Verfasst am: 22.03.2014, 12:15     Titel:
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Hallo,

ein (lauffähiges) Beispiel würde für eine weitere Untersuchung des Problems helfen.

Du kannst z.B. auch mal das Argument 'output' vom Solver zurückgeben lassen und dir funccount anschauen - das sollte sich ja dadurch deutlich verringern.

Grüße,
Harald
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