Per Fmincon 2 Werte angleichen

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Martin Ewald

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Verfasst am: 13.06.2012, 07:53 Titel: Per Fmincon 2 Werte angleichen

Hallo,

Ich versuche mit der Funktion fmincon 2 Werte anzu gleichen d.h. ich habe eine Funktion mit 3 Variabeln für Fmincon die ich so bestimmt haben möchte so das der Funktionswert so nah wie möglich an einen Wert ran kommt den ich vorher bestimmt habe.

Zurzeit löse ich das ganze durch eine Kreuzkorrelation der Messreihe des Funktionswertes und der des errechneten Wertes von Fmincon. Das Funktioniert soweit auch ganz gut nur das Problem dabei ist das der Faktor nicht berücksichtigt wird bei einer Kreuzkorrelation und das macht mir die Rechnung ungenau.

hier mal der Code von der fmincon Funktion:

Code:

function f = myfun(x)
global n;
global C;
global p;
global S;
global u1;
global u;
global U1;

C(1)=x(1);
C(2)=x(2);
C(3)=x(3);

for j= 1:n
U2(j)=U1(j)+(conj(S(j,1)/U1(j)))*(C(1)-C(2));
u2(j)=u1(j)+(conj(p(j,1)/U1(j))-conj((u1(j)/U1(j)^2)*S(j,1)))*(C(1)-C(2));

U3(j)=U2(j)+(conj(S(j,1)/U1(j))+conj(S(j,2)/U2(j)))*(C(2)-C(3));
u3(j)=u2(j)+conj(((p(j,1)/U1(j))-(u1(j)/U1(j)^2)*S(j,1))+((p(j,2)/U2(j))-(u2(j)/U2(j)^2)*S(j,2)))*(C(2)-C(3));

u(j)=C(1)*((S(j,1)*u1(j)/U1(j)^2)-(p(j,1)/U1(j)))+C(2)*((S(j,2)*u2(j)/U2(j)^2)-(p(j,2)/U2(j)))+C(3)*((S(j,3)*u3(j)/U3(j)^2)-(p(j,3)/U3(j)));
end

corrd1 =( xcov(u1,u,'biased')/(var(u1)*var(u))^0.5) ; % HIER MÖCHTE ICH DAS u1=u wird bestmöglich

f=-corrd1(430); % hier muss ich die bedingung ändern sodas u1=u

Funktion ohne Link?

end

Martin Ewald

Gast


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Verfasst am: 13.06.2012, 08:07 Titel:

sorry hab die Lösung selbst gefunden war ne dumme frage eigentlich ist einfach:

x= abs(u1-u)

und x minimieren lassen das minimum ist 0 d.h. u1=u

Harald

Forum-Meister


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Verfasst am: 13.06.2012, 08:59 Titel:

Hallo,

etwas "schöner" wäre, (u1-u)^2 zu minimieren.

Hintergrund: fmincon ist gradientenbasiert und abs ist am Minimum nicht differenzierbar. In der Praxis würde ich nicht erwarten, dass das Probleme macht, aber es wäre halt schöner.

Zudem ist die lange Liste globaler Variablen unschön. Zur Abhilfe siehe hier:
http://www.mathworks.com/help/relea.....x/optim/ug/brhkghv-7.html

Grüße,
Harald


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