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Portfolio Insurance - Synthetic Put Strategy |
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Verfasst am: 16.12.2015, 21:17
Titel: Portfolio Insurance - Synthetic Put Strategy
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Hallo zusammen,
ich muss einige Portfolio Insurance Strategien mit Matlab simulieren und untereinander anhand von Performancemaßen vergleichen. Mit der Stop Loss und TIPP Strategie habe ich kein Problem. Die Synthetic Put Strategie verwirrt mich ganz besonders bei der Simulationsumsetzung  . Kann mir da jemand helfen?
LG
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