Probleme beim Anwenden von Bandpass Filter

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Danyo83

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Verfasst am: 07.10.2010, 13:51 Titel: Probleme beim Anwenden von Bandpass Filter

Hallo Zusammen,

ich habe ein Problem mit Bandpassfiltern bzw. auch Low und Highpass Filtern.
Ich habe eine äquidistante Zeitreihe (Aktienkurs) mit Zeitabstand zwischen den Punkten von 5 Minuten. Nun möchte ich das Rauschen durch eben diese Filter herausfiltern. Dfür habe ich diese programmiert aber wenn ich die Filter auf relative Kurse anwende funktioniert alles super, nur wenn ich die absoluten Kurse nehme sieht das signal wie in der im Anhang befindlichen Datei aus. Also mit Riesenamplituden am Anfang und immer schwächer werdend, wie auch im Hilfeteil unter der Funktion "filter". Normalerweise müsste ich doch eine Art Moving Average Signal des Aktienkurses bekommen, nur mit solchen Amplituden bringt das gar nicht. ich habe die folgenden Befehle genutzt:

Code:

Fs = 0.0033; % Sampling Frequency

Fstop1 = 0.0004; % First Stopband Frequency
Fpass1 = 0.0005; % First Passband Frequency
Fpass2 = 0.0012; % Second Passband Frequency
Fstop2 = 0.0013; % Second Stopband Frequency
Astop1 = 60; % First Stopband Attenuation (dB)
Apass = 1; % Passband Ripple (dB)
Astop2 = 80; % Second Stopband Attenuation (dB)
match = 'passband'; % Band to match exactly

h = fdesign.bandpass(Fstop1, Fpass1, Fpass2, Fstop2, Astop1, Apass, ...
Astop2, Fs);

Hd = design(h, 'butter', 'MatchExactly', match);

B=filter(Hd,relative_ts_close);

Funktion ohne Link?

Ich hoffe wirklich, dass ihr mir helfen könnt.

Vielen vielen Dank imn Voraus.

Daniel

edit by denny: Bitte die Code-Formatierung verwenden. Danke!

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aj.geissler

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Verfasst am: 04.11.2010, 09:23 Titel:

Hi,

dein Filter enthält sehr kleine und eng beieinander liegende Werte für die charakteristischen Frequenzen. Mit den relativ hohen Dämpfungswerten realisiert Dir Matlab ein Filter was hoffentlich stabil ist, aber für gewisse Randbedingungen grenzstabiles Verhalten zeigen könnte.

Höchstwahrscheinlich kommt noch der Effekt von Wiggles ("Überschwingen") hinzu, der sich bei großen Sprüngen besonders bemerkbar macht.

Bsp.:
Deine Werte lauten
5000, 5001, 5010, 5075, etc.

In deinem Filter könnten evtl. als Vorbedingungen lauter Nullen (je nach Grad der realisierten Filterfunktion) verwendet werden.

Am Anfang springt deine Kurve dann von 0 auf 5000 und zunächst siehst Du nur die Überschwinger.

Grüße
Andreas
_________________

Andreas Geißler


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