Probleme mit portopt.m

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Chris_69

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Verfasst am: 28.10.2009, 12:07 Titel: Probleme mit portopt.m

Hallo Zusammen,

Beim benutzen der Matlab-Routine portopt.m entsteht bei mir immer folgende Fehlermeldung:

"A solution was not feasible for the minimum variance portfolio."

Der Quellcode der Rouine portopt.m lautet an der entsprechenden Stelle:

Code:

% Find the minimum variance return.
F = zeros(NASSETS, 1);

[MinVarWeights, Fval, ErrorFlag] = quadprog(ExpCovariance, F, Aineq, Bineq, Aeq, Beq, LB, UB, W0, options);

if ErrorFlag ~= 1
error('A solution was not feasible for the minimum variance portfolio.');
end

Funktion ohne Link?

daraus schließe ich - ohne das en detail zu verstehen -, dass die quadratische Programmierung kein brauchbares Resultat liefert.

Woran kann das liegen?

Ich habe mal meine Eingangsdaten meines 88-Anlagenfalls angehängt? (siehe Anlage)

Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar!!!

Code:

Funktion ohne Link?

CO88.xls

Beschreibung:

Kovarianzmatrix

Download

Dateiname:

CO88.xls

Dateigröße:

156 KB

Heruntergeladen:

682 mal

Stabw88.xls

Beschreibung:

Vektor der Standardabweichungen

Download

Dateiname:

Stabw88.xls

Dateigröße:

20.5 KB

Heruntergeladen:

689 mal

R88.xls

Beschreibung:

Renditevektor

Download

Dateiname:

R88.xls

Dateigröße:

20.5 KB

Heruntergeladen:

697 mal

Bijick

Ehrenmitglied


	Beiträge: 914

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	Version: R2006b, R2008b

Verfasst am: 05.11.2009, 14:40 Titel:

Hallo Chris_69,

ich kann leider zu der Portfolio-Geschichte nicht wirklich beitragen, aber zu quadprog kann ich etwas sagen. Die Fehlermeldung ist meiner Meinung nach nicht besonders gut. Ein

Code:

Flag ~= 1

Funktion ohne Link?

bedeutet, dass die quadratische Minimierung nicht konvergierte. Über Zulässigkeit ("feasibility") sagt das erstmal nichts aus.

Darüberhinaus würde man bei der Minimierung auch mit einem

Code:

Flag == 3

Funktion ohne Link?

zufrieden sein.

Welchen Wert hat es denn bei dir?

Herzliche Grüße
Bijick
_________________

>> why

martind

Forum-Anfänger


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Verfasst am: 16.12.2009, 11:31 Titel:

Hallo,

auch wäre es gut zu wissen, was Du an PortOpt genau übergibst. Kannst Du bitte den Aufruf sowie die geschätzten Renditen angeben?

Ansonsten stimme ich mit meinem Vorredner soweit überein, daß die Fehlermeldung nicht viel aussagt im Moment. Ist das die komplette Fehlermeldung oder hattest Du noch weitere Ausgaben?


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