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Rekursive Funktion definieren

 

morrejr
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Beiträge: 3
Anmeldedatum: 31.05.19
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 31.05.2019, 11:59     Titel: Rekursive Funktion definieren
  Antworten mit Zitat      
Hallo, ich habe relativ wenig Erfahrung mit Matlab und probiere gerade folgende Koeffizienten zu definieren

f_{n}^{k}=exp(-rT+u)1/sqrt(n!) I_{n-1}((c-u)/v,v)
mit

I_{0}(x,y)=exp(0.5y^2)f(y-x)
I_{n}(x,y)=H_{n-1}(x)exp(xy)g(x)+yI_{n-1}(x,y)
 

dabei läuft n von 1 bis N und k von 1 bis K (N,K sind gegeben, genau wie r,T,u,v,c). Es gilt f=normcdf, g=normpdf und H_{n} ist das n-te Hermite Polynom.

folgendes habe ich bisher versucht, was gescheitert ist:

Code:

I0=@(x,y) exp(0.5.*v.*v).*normcdf(y-x);

function In=I(x,y,n)
if n==0
    In=I0(x,y);
else
    In=hermiteH(n-1,x).*exp(y.*x).*normpdf(x)+y.*I(x,y,n-1);
end
end
 


danke für jegliche Hilfe!
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Harald
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Beiträge: 24.495
Anmeldedatum: 26.03.09
Wohnort: Nähe München
Version: ab 2017b
     Beitrag Verfasst am: 31.05.2019, 13:02     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

und wie äußert sich das Scheitern?
Ein Problem, das ich sehe: I0 wird in der Funktion verwendet, muss also auch dort definiert werden.

Grüße,
Harald
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morrejr
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Beiträge: 3
Anmeldedatum: 31.05.19
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 31.05.2019, 13:04     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo Harald,

Danke für deine Antwort! Habe I0 in der Funktion definiert und er gibt mir nun auch keinen Fehler mehr aus!

Gruß morrejr
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