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So probiert sagt mir aber mesh 80 must agree
 

Pythagoras79
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     Beitrag Verfasst am: 07.05.2009, 11:19     Titel: So probiert sagt mir aber mesh 80 must agree
  Antworten mit Zitat      
Code:


X=1500;
r=0.08;
q=0.02;
sigma=0.2;
t=0;
T=0.75;

   
for S = 1500 : 1700
   
     d1 = (log(S./X) + (r-q+0.5.*sigma.^2).*(T-t))./(sigma.*sqrt((T-t)));
     d2 = d1 - sigma.*sqrt(T-t);
     N1 = Norm_dist(d1);
     N2 = Norm_dist(d2);
     BSM_Call = S.*exp((-q).*(T-t)).*N1 - X.*exp(-r.*(T-t)).*N2;

     x(S - 1499)= BSM_Call;
     y(S-1499) = S;
     
end


plot(y, x) % oder plot(y,x)?
title('optionprice against stock price')
xlabel('option price c')
ylabel('stockprice S')
 


aber er sagt: ??? Error using ==> mesh at 80
Data dimensions must agree.
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Pythagoras79
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Beiträge: 67
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     Beitrag Verfasst am: 07.05.2009, 11:21     Titel: Erklärung
  Antworten mit Zitat      
Soll ein 3D Plot werden...
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Maddy
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     Beitrag Verfasst am: 07.05.2009, 12:31     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Wie wärs, wenn du dir die Schleife einfach sparst?
Wenn die Funktion Norm_dist auch mit Matrizen als Eingabe funktioniert, sollte dies hier als Code reichen.
Da kannst du dann auch die Zeit variabel gestalten, wie im anderen Thread Anklang.

Code:


X=1500;
r=0.08;
q=0.02;
sigma=0.2;

T=0.75;

tt=0:0.1:0.7;  
s = 1500 : 1700;

[t S]=meshgrid(tt,s);
   
     d1 = (log(S./X) + (r-q+0.5.*sigma.^2).*(T-t))./(sigma.*sqrt((T-t)));
     d2 = d1 - sigma.*sqrt(T-t);
     N1 = d1;
     N2 = d2;

BSM_Call = S.*exp((-q).*(T-t)).*N1 - X.*exp(-r.*(T-t)).*N2;

surf(t,S,BSM_Call)
shading interp
title('optionprice against stock price')
xlabel('option price c')
ylabel('stockprice S')

 

_________________

>> why
The computer did it.
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Pythagoras79
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Beiträge: 67
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     Beitrag Verfasst am: 08.05.2009, 09:18     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Klappt, vielen Dank für die Hilfe, hab jetzt nur den Endzeitpunkt T als Laufvariable eingestellt (s.u.):

Code:

X=1500;
r=0.08;
q=0.02;
sigma=0.2;
t=0;

TT=0:0.1:2;  
s = 1500 : 1700;

[T S]=meshgrid(TT,s);
   
     d1 = (log(S./X) + (r-q+0.5.*sigma.^2).*(T-t))./(sigma.*sqrt((T-t)));
     d2 = d1 - sigma.*sqrt(T-t);
     N1 = d1;
     N2 = d2;

BSM_Call = S.*exp((-q).*(T-t)).*N1 - X.*exp(-r.*(T-t)).*N2;

surf(T,S,BSM_Call)
shading interp
title('optionprice against stock price')
xlabel('Maturity')
ylabel('stockprice S')
zlabel('optionprice')
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Pythagoras79
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     Beitrag Verfasst am: 08.05.2009, 09:19     Titel: Toolbox
  Antworten mit Zitat      
Hat ja nichts mit einer Toolbox zu tun. Die dürfen wir nähmlich nicht benutzen...
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Pythagoras79
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Beiträge: 67
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     Beitrag Verfasst am: 08.05.2009, 09:27     Titel: Norm_dist(d) eingebaut
  Antworten mit Zitat      
dann sieht es so aus....
Code:

X=1500;
r=0.08;
q=0.02;
sigma=0.2;
t=0;

TT=0:0.1:2;  
s = 1500 : 1700;

[T S]=meshgrid(TT,s);
   
     d1 = (log(S./X) + (r-q+0.5.*sigma.^2).*(T-t))./(sigma.*sqrt((T-t)));
     d2 = d1 - sigma.*sqrt(T-t);
     N1 = Norm_dist(d1);
     N2 = Norm_dist(d2);

BSM_Call = S.*exp((-q).*(T-t)).*N1 - X.*exp(-r.*(T-t)).*N2;

surf(T,S,BSM_Call)
shading interp
title('optionprice against stock price')
xlabel('Maturity')
ylabel('stockprice S')
zlabel('optionprice')


Kann man jetzt noch einzelne Punkte zur Überprufung und zum Gegenrechnen markieren lassen?
Gruß
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Dagnabit
Forum-Century

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     Beitrag Verfasst am: 08.05.2009, 09:31     Titel: Toolbox
  Antworten mit Zitat      
Ergänze mal Deinen Code um
Code:


Wenn da mehr als "matlab" steht, hast Du eine Toolbox in Verwendung.
Vorsicht: Es wird Dir angezeigt welche Toolboxen in der aktuellen Matlab- Sitzung verwendet wurden. Solltest Du noch anderwertige Projekte am Laufen haben, und dort Toolboxen verwendet werden, werden Dir diese auch angezeigt.
Also sicherheitshalber Matlab neu starten und dann Dein Skript ausführen.

lg
Martin
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Pythagoras79
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     Beitrag Verfasst am: 08.05.2009, 09:46     Titel: Alles in Butter
  Antworten mit Zitat      
Nein, steht nur matlab. Danke nochmals. Freu
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Maddy
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     Beitrag Verfasst am: 08.05.2009, 09:54     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Über die Indizierung der Matrizen kannst du einzelne Punkte markieren:

z.B. den Eintrag Zeile 5 Spalte 7

Code:

hold on
plot3(T(5,7),S(5,7),BSM_Call(5,7),'Marker','o','Markersize',4)
 

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