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Specify VAR(p1,p2) model in Econometrics toolbox |
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| ger163609 |
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Beiträge: 8
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Verfasst am: 15.12.2014, 14:49
Titel: Specify VAR(p1,p2) model in Econometrics toolbox
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Hi guys,
I'd like to specify a VAR(p1,p2) model in the Econometrics toolbox. In the context of a VAR analysis of GDP for the G7 countries this would imply: We have 7 T-dimensional vectors of GDP data. A country's GDP is fitted to p1 lags of own GDP data and p2 lags of foreign GDP data.
My problem is that I can't find any example in the documentation how to estimate this model. In the documentation p1 and p2 are always identical.
Could you help me out in this issue?
Thanks!
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