|
|
| DerArmePierre |
Gast
|
 |
Beiträge: ---
|
|
|
|
Anmeldedatum: ---
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
 |
|
Verfasst am: 07.11.2013, 11:28
Titel: stochastische Integrale
|
 |
Hallo zusammen,
ich habe folgende Gleichung gegeben.
dabei sind sigma und nu bekannte deterministische Funktionen und dW_t ein Standart-Wiener-Prozess.
Die Funktion f benötige ich um den Diskontfaktor
zu berechnen. Meine Frage ist wie macht man das für bekanntes sigma und nu. Also ich dachte die obige Gleichung lösen doch dann habe ich ein stochastische Integral zu berechnen und ich weiß nicht wie man so was ausrechnen kann. Zweitens in welcher Form soll ich f(t,u) speichern (wie speichert man funktionen in Matlab als Variablen)?
Vielen Dank schon mal für alle Hilfsvorschläge.
Mfg
derArmePierre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einstellungen und Berechtigungen
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
|  RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2024
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.
|
|
