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Stochastischer Prozess mit Matlab? |
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Vivien |
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Verfasst am: 26.05.2008, 11:34
Titel: Stochastischer Prozess mit Matlab?
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Hallo, ich hab folgenden stochastischen Prozess, den ich mit matlab darstellen möchte:
dX(t) = kappa [mu(t) - X(t) - sigma^2/2] dt + sigma*dW(t)
Hab auch schon folgenden Matlab Code:
Da muss aber was falsch sein, da keine richtigen Werte für S rauskommen und die Grafik auch falsch aussieht.
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steve |
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Verfasst am: 26.05.2008, 11:58
Titel:
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Moin Vivien,
ich denke du brauchst da ODE-Solver (ode45, etc. --> Hilfe) um deine Funktion richtig zu berechnen.
Leider steig ich bei deinem Code nicht so schnell durch (ist recht unstrukturiert ), sonst würd ich mal schauen, was sich machen lässt...
Gruß
Alex
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>> I told me to.
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Vivien |
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Verfasst am: 26.05.2008, 14:44
Titel:
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Was kann man mit dem ODE Solver machen?
In der Zeile muss irgendwas falsch sein.
mu ist ein deterministischer Trend, die parameter a0,a1,b1 und w wurden aus einer realen zeitreihe geschätzt. Und dW ist ein Wiener Prozess, also der stochastische Einfluss.
Das Programm soll eigentlich 5 Preispfade á 1500 Elementen(Preisen) simulieren.
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steve |
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Verfasst am: 26.05.2008, 15:29
Titel:
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Ich denke der Fehler ist behoben, wenn du statt
schreibst! Dann sieht der Plot bei mir zumindest recht angenehm aus...
Das mit den ODE-Solvern war meine Idee, da ich angenommen hatte, dX(t) soll dX/dt heißen...
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>> I told me to.
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