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Stochastischer Prozess mit Matlab?

 

Vivien

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     Beitrag Verfasst am: 26.05.2008, 11:34     Titel: Stochastischer Prozess mit Matlab?
  Antworten mit Zitat      
Hallo, ich hab folgenden stochastischen Prozess, den ich mit matlab darstellen möchte:

dX(t) = kappa [mu(t) - X(t) - sigma^2/2] dt + sigma*dW(t)

Hab auch schon folgenden Matlab Code:

Code:
kappa = 0.05;
sigma = 3.15;
timesteps = 1500;
x=1:timesteps;
paths = 5;
delta_t = 1;
stock = 20;

       a0 =       2.801;
       a1 =      0.3061;
       b1 =      0.2427;
       w =     0.00863;
       f =  a0 + a1*cos(x*w) + b1*sin(x*w);
       fdiff = -a1*sin(x*w) + b1*w*cos(x*w);
       mu = f + (1/kappa)*fdiff + (sigma^2/2*kappa);
       
       dW = randn(paths,timesteps) * sqrt(delta_t);
S  = zeros(paths,timesteps);    
S(:,1) = stock;      
for (i=1:timesteps-1)
   
    S(:,i+1) = S(:,i).* (kappa *(mu(i)- log(S(:,i)))*delta_t + sigma *dW(:,i));

end
       
  cp = S;    
 plot(x,cp);    


Da muss aber was falsch sein, da keine richtigen Werte für S rauskommen und die Grafik auch falsch aussieht.


steve
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     Beitrag Verfasst am: 26.05.2008, 11:58     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Moin Vivien,

ich denke du brauchst da ODE-Solver (ode45, etc. --> Hilfe) um deine Funktion richtig zu berechnen.
Leider steig ich bei deinem Code nicht so schnell durch (ist recht unstrukturiert Wink ), sonst würd ich mal schauen, was sich machen lässt...

Gruß
Alex
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Vivien

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     Beitrag Verfasst am: 26.05.2008, 14:44     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Was kann man mit dem ODE Solver machen?

Code:
S(:,i+1) = S(:,i).* (kappa *(mu(i)- log(S(:,i)))*delta_t + sigma *dW(:,i));


In der Zeile muss irgendwas falsch sein.
mu ist ein deterministischer Trend, die parameter a0,a1,b1 und w wurden aus einer realen zeitreihe geschätzt. Und dW ist ein Wiener Prozess, also der stochastische Einfluss.
Das Programm soll eigentlich 5 Preispfade á 1500 Elementen(Preisen) simulieren.
 
steve
Ehrenmitglied

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     Beitrag Verfasst am: 26.05.2008, 15:29     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Ich denke der Fehler ist behoben, wenn du statt
Zitat:
Code:
S(:,i+1) = S(:,i).* (kappa *(mu(i)- log(S(:,i)))*delta_t + sigma *dW(:,i));
Code:
S(:,i+1) = S(:,i) + (kappa *(mu(i)- log(S(:,i)))*delta_t + sigma *dW(:,i));
schreibst! Dann sieht der Plot bei mir zumindest recht angenehm aus...

Das mit den ODE-Solvern war meine Idee, da ich angenommen hatte, dX(t) soll dX/dt heißen... Rolling Eyes
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